PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAUF с FGDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAUF и FGDL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IAUF и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.19%
71.23%
IAUF
FGDL

Основные характеристики

Доходность по периодам


IAUF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FGDL

С начала года

18.04%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

16.57%

1 год

35.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAUF и FGDL

IAUF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IAUF
iShares Gold Strategy ETF
График комиссии IAUF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUF: 0.25%
График комиссии FGDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGDL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUF и FGDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUF
Ранг риск-скорректированной доходности IAUF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

FGDL
Ранг риск-скорректированной доходности FGDL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUF c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Strategy ETF (IAUF) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAUF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
IAUF: 0.50
FGDL: 2.33
Коэффициент Сортино IAUF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
IAUF: 0.74
FGDL: 3.04
Коэффициент Омега IAUF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IAUF: 1.16
FGDL: 1.39
Коэффициент Кальмара IAUF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IAUF: 0.92
FGDL: 4.46
Коэффициент Мартина IAUF, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IAUF: 1.78
FGDL: 12.09


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
2.33
IAUF
FGDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUF и FGDL

Ни IAUF, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
IAUF
iShares Gold Strategy ETF
100.19%100.19%13.18%0.88%0.00%7.61%10.04%0.77%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAUF и FGDL


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.96%
-1.07%
IAUF
FGDL

Волатильность

Сравнение волатильности IAUF и FGDL

Текущая волатильность для iShares Gold Strategy ETF (IAUF) составляет 0.00%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IAUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
3.71%
IAUF
FGDL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab