Сравнение IAG.L с IG.MI
IAG.L (International Consolidated Airlines Group S.A) and IG.MI (Italgas SpA) are both stocks. IAG.L operates in Airlines (Industrials), while IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, IAG.L returned 17.40%/yr vs 20.15%/yr for IG.MI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAG.L и IG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAG.L торгуется в GBp, в то время как IG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IG.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAG.L показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у IG.MI с доходностью 15.60%.
IAG.L
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- 13.48%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- 39.82%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 12.33%
IG.MI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAG.L и IG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG.L International Consolidated Airlines Group S.A | 5.29% | 40.91% | 97.04% | 25.16% | -13.08% | -10.84% | -41.84% | 20.62% | 2.06% | 56.82% |
IG.MI Italgas SpA | 15.60% | 95.94% | 6.83% | 3.48% | -5.14% | 13.57% | 6.38% | 7.50% | 3.94% | 48.23% |
Correlation
The correlation between IAG.L and IG.MI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG.L vs. IG.MI — Ранг доходности на риск
IAG.L
IG.MI
Сравнение IAG.L c IG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L) и Italgas SpA (IG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG.L | IG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.59 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 13.25 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG.L и IG.MI
Максимальная просадка IAG.L за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки IG.MI в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG.L и IG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG.L | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -34.81% | -46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -13.90% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -13.90% | -24.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.24% | -24.77% | -28.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -1.43% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.38% | -7.70% | -29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 4.82% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG.L и IG.MI
International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Italgas SpA (IG.MI) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что IAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG.L | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 6.15% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 16.47% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.59% | 20.26% | +16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.08% | 20.67% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 23.30% | +25.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG.L и IG.MI
Дивидендная доходность IAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IG.MI в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG.L International Consolidated Airlines Group S.A | 2.16% | 2.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.57% | 7.50% | 5.65% | 6.92% | 2.28% |
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG.L и IG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Consolidated Airlines Group S.A и Italgas SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IAG.L and IG.MI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IAG.L и IG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор