PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMB с ANGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYMB returned 2.47%/yr vs 6.28%/yr for ANGL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 2.47% против 6.28% соответственно.

HYMB

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.38%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.47%

ANGL

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.04%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.48%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMB и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		3.07%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.76%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Correlation

The correlation between HYMB and ANGL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г.

0.21

Over the past year, HYMB and ANGL have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HYMB и ANGL

Секторы
HYMB
ANGL

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYMB
100.0%
ANGL

-

Сырьевые материалы

HYMB

-

ANGL

-

Коммуникационные услуги

HYMB

-

ANGL

-

Потребительский циклический сектор

HYMB

-

ANGL

-

Потребительский защитный сектор

HYMB

-

ANGL

-

Энергетика

HYMB

-

ANGL

-

Финансовые услуги

HYMB

-

ANGL
100.0%

Здравоохранение

HYMB

-

ANGL

-

Промышленность

HYMB

-

ANGL

-

Недвижимость

HYMB

-

ANGL

-

Технологии

HYMB

-

ANGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

HYMB vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.88

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.69

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.99

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

8.37

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.46

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.74

-0.29

Просадки

Сравнение просадок HYMB и ANGL

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMBANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-29.31%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-4.05%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-5.48%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-19.25%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-29.31%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.30%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.96%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и ANGL

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеют волатильность 1.35% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMBANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.36%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

3.46%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

4.31%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

7.63%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

9.28%

+2.07%

Сравнение комиссий HYMB и ANGL

И HYMB, и ANGL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и ANGL

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности ANGL в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.36%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

HYMB and ANGL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGL has higher volatility (1.36%) compared to HYMB (1.35%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs ANGL's -29.31%.

On 10-year performance, ANGL leads with 6.28% vs 2.47% for HYMB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ANGL has performed better with a 6.28% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYMB and ANGL have the same expense ratio: 0.35% per year.

ANGL has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 4.54% for HYMB.

HYMB is categorized as Municipal Bonds, while ANGL is High Yield Bonds. HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield, while ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMB и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор