Сравнение HYMB с ANGL
HYMB (State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF) and ANGL (VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYMB returned 2.28%/yr vs 5.82%/yr for ANGL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for ANGL.
Доходность
Сравнение доходности HYMB и ANGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYMB показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 2.28% против 5.82% соответственно.
HYMB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.28%
ANGL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам HYMB и ANGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 3.26% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | -15.54% | 5.16% | 3.74% | 9.51% | 4.91% | 3.22% |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.25% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 9.71% |
Correlation
The correlation between HYMB and ANGL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г. | 0.21 |
Over the past year, HYMB and ANGL have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMB vs. ANGL — Ранг доходности на риск
HYMB
ANGL
Сравнение HYMB c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYMB | ANGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.70 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 7.12 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYMB и ANGL
Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и ANGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMB | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -29.31% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -4.05% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.44% | -5.48% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -19.25% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -29.31% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.41% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.27% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.96% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMB и ANGL
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMB | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.80% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 3.58% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 4.30% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 7.64% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 9.23% | +2.13% |
Сравнение комиссий HYMB и ANGL
HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMB и ANGL
Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности ANGL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.46% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
HYMB and ANGL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMB has higher volatility (0.87%) compared to ANGL (0.80%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs ANGL's -29.31%.
On 10-year performance, ANGL leads with 5.82% vs 2.28% for HYMB. On fees, ANGL is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ANGL has performed better with a 5.82% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ANGL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HYMB.
ANGL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.54% for HYMB.
HYMB is categorized as Municipal Bonds, while ANGL is High Yield Bonds. HYMB tracks ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index, while ANGL tracks ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 0.25% for ANGL.
HYMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYMB и ANGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор