PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMB и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
4.38%
HYMB
ANGL

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 3.09% против 6.04% соответственно.


HYMB

С начала года

6.53%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

4.20%

1 год

11.69%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.09%

ANGL

С начала года

6.18%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

4.39%

1 год

11.10%

5 лет (среднегодовая)

5.15%

10 лет (среднегодовая)

6.04%

Основные характеристики


HYMBANGL
Коэф-т Шарпа2.222.29
Коэф-т Сортино3.103.50
Коэф-т Омега1.441.44
Коэф-т Кальмара0.901.34
Коэф-т Мартина13.8615.20
Индекс Язвы0.87%0.74%
Дневная вол-ть5.43%4.93%
Макс. просадка-29.57%-35.07%
Текущая просадка-3.32%-0.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и ANGL

И HYMB, и ANGL имеют комиссию равную 0.35%.


HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYMB и ANGL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.222.29
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.103.50
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.44
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.901.34
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.8615.20
HYMB
ANGL

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.29
HYMB
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и ANGL

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности ANGL в 6.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.17%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.08%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и ANGL

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.32%
-0.55%
HYMB
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и ANGL

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26%
1.23%
HYMB
ANGL