PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMBANGL
Дох-ть с нач. г.5.79%6.14%
Дох-ть за 1 год12.91%12.91%
Дох-ть за 3 года-1.02%0.85%
Дох-ть за 5 лет1.17%5.04%
Дох-ть за 10 лет3.01%6.04%
Коэф-т Шарпа2.352.54
Коэф-т Сортино3.313.95
Коэф-т Омега1.471.49
Коэф-т Кальмара0.871.29
Коэф-т Мартина15.1317.42
Индекс Язвы0.86%0.74%
Дневная вол-ть5.51%5.06%
Макс. просадка-29.57%-35.07%
Текущая просадка-3.98%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYMB и ANGL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и ANGL

С начала года, HYMB показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 3.01% против 6.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
4.60%
HYMB
ANGL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и ANGL

И HYMB, и ANGL имеют комиссию равную 0.35%.


HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.13
ANGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 17.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.42

Сравнение коэффициента Шарпа HYMB и ANGL

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.54
HYMB
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и ANGL

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности ANGL в 6.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.20%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.08%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и ANGL

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-0.58%
HYMB
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и ANGL

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
1.37%
HYMB
ANGL