PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYLG с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYLG и IHI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности HYLG и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Health Care Covered Call & Growth ETF (HYLG) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.94%
13.60%
HYLG
IHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYLG:

0.15

IHI:

0.63

Коэф-т Сортино

HYLG:

0.25

IHI:

0.97

Коэф-т Омега

HYLG:

1.03

IHI:

1.12

Коэф-т Кальмара

HYLG:

0.11

IHI:

0.43

Коэф-т Мартина

HYLG:

0.43

IHI:

2.80

Индекс Язвы

HYLG:

2.86%

IHI:

3.22%

Дневная вол-ть

HYLG:

8.36%

IHI:

14.26%

Макс. просадка

HYLG:

-10.77%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

HYLG:

-10.77%

IHI:

-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, HYLG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 7.84%.


HYLG

С начала года

0.17%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-5.35%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IHI

С начала года

7.84%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

3.24%

1 год

10.86%

5 лет

6.10%

10 лет

12.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYLG и IHI

HYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.


HYLG
Global X Health Care Covered Call & Growth ETF
График комиссии HYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYLG c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Health Care Covered Call & Growth ETF (HYLG) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYLG, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.150.63
Коэффициент Сортино HYLG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.250.97
Коэффициент Омега HYLG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.12
Коэффициент Кальмара HYLG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.111.03
Коэффициент Мартина HYLG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.432.80
HYLG
IHI

Показатель коэффициента Шарпа HYLG на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLG и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15
0.63
HYLG
IHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLG и IHI

Дивидендная доходность HYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности IHI в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYLG
Global X Health Care Covered Call & Growth ETF
7.40%6.98%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.47%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%0.33%

Просадки

Сравнение просадок HYLG и IHI

Максимальная просадка HYLG за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLG и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.77%
-5.03%
HYLG
IHI

Волатильность

Сравнение волатильности HYLG и IHI

Текущая волатильность для Global X Health Care Covered Call & Growth ETF (HYLG) составляет 3.08%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что HYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.08%
3.28%
HYLG
IHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab