Сравнение HYLD с QYLG
HYLD (High Yield ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. HYLD is actively managed, while QYLG is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и QYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD и QYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 6.04% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 11.95% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 13.88% |
Correlation
The correlation between HYLD and QYLG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between HYLD and QYLG shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. QYLG — Ранг доходности на риск
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QYLG
Сравнение HYLD c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLD | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLD и QYLG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и QYLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.31% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.06% | — |
Сравнение комиссий HYLD и QYLG
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и QYLG
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.75% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and QYLG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
QYLG has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.00% for HYLD.
HYLD is categorized as High Yield Bonds, while QYLG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.60% for QYLG.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и QYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор