PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD с QYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD (High Yield ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. HYLD is actively managed, while QYLG is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLG

1 день
-0.20%
1 месяц
5.26%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.36%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD и QYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%2.80%-11.48%5.41%6.54%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		14.51%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%

Correlation

The correlation between HYLD and QYLG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.23

The correlation between HYLD and QYLG shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD и QYLG

Секторы
HYLD
QYLG

Технологии

34.8%
53.7%

Энергетика

29.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.3%

Здравоохранение

5.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Промышленность

3.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

0.0%
1.1%

Технологии

HYLD
34.8%
QYLG
53.7%

Энергетика

HYLD
29.9%
QYLG
0.6%

Коммуникационные услуги

HYLD
10.8%
QYLG
15.8%

Потребительский циклический сектор

HYLD
9.6%
QYLG
12.3%

Здравоохранение

HYLD
5.0%
QYLG
4.2%

Потребительский защитный сектор

HYLD
4.7%
QYLG
7.7%

Промышленность

HYLD
3.4%
QYLG
2.9%

Коммунальные услуги

HYLD
1.1%
QYLG
1.4%

Финансовые услуги

HYLD
0.5%
QYLG
0.2%

Недвижимость

HYLD
0.2%
QYLG
0.1%

Сырьевые материалы

HYLD
0.0%
QYLG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Yield ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

HYLD vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYLD vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLDQYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Просадки

Сравнение просадок HYLD и QYLG

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLDQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и QYLG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLDQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.92%

—

Сравнение комиссий HYLD и QYLG

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и QYLG

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.11%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLD and QYLG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

QYLG has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 0.00% for HYLD.

HYLD is categorized as High Yield Bonds, while QYLG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Eve Capital and Global X. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.60% for QYLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор