PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYLD с QYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYLDQYLG

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HYLD и QYLG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и QYLG

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
13.72%
HYLD
QYLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYLD и QYLG

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.


HYLD
High Yield ETF
График комиссии HYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии QYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYLD c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYLD
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYLD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00
QYLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLG, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QYLG, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QYLG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QYLG, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QYLG, с текущим значением в 13.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.24

Сравнение коэффициента Шарпа HYLD и QYLG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00
2.22
HYLD
QYLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и QYLG

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYLD
High Yield ETF
0.00%8.59%7.86%6.75%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%9.88%7.96%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
5.69%5.43%6.90%15.19%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLD и QYLG


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.72%
-0.18%
HYLD
QYLG

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и QYLG

Текущая волатильность для High Yield ETF (HYLD) составляет 0.00%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что HYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.80%
HYLD
QYLG