PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с VWETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYDVWETX
Дох-ть с нач. г.4.63%-0.56%
Дох-ть за 1 год11.27%12.26%
Дох-ть за 3 года-1.96%-7.34%
Дох-ть за 5 лет-0.15%-3.04%
Дох-ть за 10 лет3.63%1.03%
Коэф-т Шарпа2.091.10
Коэф-т Сортино3.061.62
Коэф-т Омега1.421.19
Коэф-т Кальмара0.690.35
Коэф-т Мартина13.593.36
Индекс Язвы0.83%3.60%
Дневная вол-ть5.41%11.03%
Макс. просадка-35.60%-38.99%
Текущая просадка-6.98%-26.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYD и VWETX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYD и VWETX

С начала года, HYD показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у VWETX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции VWETX по среднегодовой доходности: 3.63% против 1.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
3.82%
HYD
VWETX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и VWETX

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWETX в 0.12%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c VWETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.59
VWETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWETX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWETX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWETX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWETX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWETX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.36

Сравнение коэффициента Шарпа HYD и VWETX

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VWETX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и VWETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
1.10
HYD
VWETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и VWETX

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности VWETX в 4.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.25%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.95%4.66%4.54%3.23%3.27%3.75%4.43%4.08%4.46%4.61%4.46%5.13%

Просадки

Сравнение просадок HYD и VWETX

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки VWETX в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и VWETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.98%
-26.29%
HYD
VWETX

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и VWETX

Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
3.78%
HYD
VWETX