PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYD с VWETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYD и VWETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
2.88%
HYD
VWETX

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у VWETX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции HYD превзошли акции VWETX по среднегодовой доходности: 3.70% против 1.02% соответственно.


HYD

С начала года

5.16%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

3.58%

1 год

9.87%

5 лет (среднегодовая)

-0.10%

10 лет (среднегодовая)

3.70%

VWETX

С начала года

-0.82%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

2.88%

1 год

8.53%

5 лет (среднегодовая)

-3.21%

10 лет (среднегодовая)

1.02%

Основные характеристики


HYDVWETX
Коэф-т Шарпа1.910.85
Коэф-т Сортино2.761.26
Коэф-т Омега1.381.15
Коэф-т Кальмара0.670.28
Коэф-т Мартина11.872.45
Индекс Язвы0.85%3.71%
Дневная вол-ть5.25%10.79%
Макс. просадка-35.60%-38.99%
Текущая просадка-6.52%-26.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYD и VWETX

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWETX в 0.12%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYD и VWETX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYD c VWETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.910.85
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.761.26
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.15
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.670.28
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.872.45
HYD
VWETX

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VWETX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и VWETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
0.85
HYD
VWETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и VWETX

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности VWETX в 4.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.23%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.96%4.66%4.54%3.23%3.27%3.75%4.43%4.08%4.46%4.61%4.46%5.13%

Просадки

Сравнение просадок HYD и VWETX

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки VWETX в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и VWETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.52%
-26.48%
HYD
VWETX

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и VWETX

Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 2.15%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15%
3.28%
HYD
VWETX