PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYBL с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с QQQI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

HYBL и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от SPDR. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYBL или QQQI.

Корреляция

Корреляция между HYBL и QQQI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HYBL и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.84%
12.45%
HYBL
QQQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYBL:

1.59

QQQI:

0.60

Коэф-т Сортино

HYBL:

2.31

QQQI:

0.98

Коэф-т Омега

HYBL:

1.41

QQQI:

1.15

Коэф-т Кальмара

HYBL:

1.71

QQQI:

0.64

Коэф-т Мартина

HYBL:

9.88

QQQI:

2.50

Индекс Язвы

HYBL:

0.75%

QQQI:

5.08%

Дневная вол-ть

HYBL:

4.65%

QQQI:

21.32%

Макс. просадка

HYBL:

-8.46%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

HYBL:

-1.17%

QQQI:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -6.16%.

HYBL

С начала года

0.16%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

1.31%

1 год

7.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

-6.16%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-1.99%

1 год

10.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYBL и QQQI

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYBL: 0.70%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYBL и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг риск-скорректированной доходности HYBL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYBL c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYBL: 1.59
QQQI: 0.60
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYBL: 2.31
QQQI: 0.98
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYBL: 1.41
QQQI: 1.15
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYBL: 1.71
QQQI: 0.64
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYBL: 9.88
QQQI: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.59
0.60
HYBL
QQQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и QQQI

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности QQQI в 15.57%

TTM202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.84%7.88%7.93%5.10%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.57%12.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и QQQI

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
-10.71%
HYBL
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и QQQI

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 3.87%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.87%
15.24%
HYBL
QQQI