PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с QQQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

HYBL и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBL и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBL и QQQI

2026 (YTD)20252024
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.75%7.78%8.66%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.32%.

HYBL

1 день
0.18%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.42%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий HYBL и QQQI

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

HYBL vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.64

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.88

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

8.37

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.91

+0.27

Корреляция

Корреляция между HYBL и QQQI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и QQQI

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности QQQI в 14.88%

TTM2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.24%7.22%7.88%7.93%5.10%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и QQQI

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBLQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-20.00%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-9.61%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-5.59%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.32%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.57%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и QQQI

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.36%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBLQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.04%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

11.22%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

19.71%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

17.47%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

17.47%

-12.83%