Сравнение HYBL с QQQI
HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - HYBL is a High Yield Bonds fund actively managed by State Street, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, HYBL returned 6.16% vs 29.68% for QQQI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBL charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности HYBL и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.
HYBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBL и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.11% | 7.78% | 8.66% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 18.62% | 19.83% |
Correlation
The correlation between HYBL and QQQI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between HYBL and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBL vs. QQQI — Ранг доходности на риск
HYBL
QQQI
Сравнение HYBL c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.10 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 13.93 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и QQQI
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBL | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -20.00% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -9.61% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.52% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -2.19% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.14% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и QQQI
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.68%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBL | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 2.69% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 9.85% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 12.98% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.05% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.05% | -12.48% |
Сравнение комиссий HYBL и QQQI
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и QQQI
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности QQQI в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.12% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBL and QQQI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (2.69%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYBL dropped -8.46% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 6.16% for HYBL. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 7.12% for HYBL.
HYBL is categorized as High Yield Bonds, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.68% for QQQI.
HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBL и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор