PortfoliosLab logo
Сравнение HYBL с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYBL и BKLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HYBL и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.50%
20.56%
HYBL
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYBL:

1.59

BKLN:

1.70

Коэф-т Сортино

HYBL:

2.31

BKLN:

2.66

Коэф-т Омега

HYBL:

1.41

BKLN:

1.53

Коэф-т Кальмара

HYBL:

1.71

BKLN:

1.91

Коэф-т Мартина

HYBL:

9.88

BKLN:

12.91

Индекс Язвы

HYBL:

0.75%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

HYBL:

4.65%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

HYBL:

-8.46%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

HYBL:

-1.17%

BKLN:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 0.53%.


HYBL

С начала года

0.16%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

1.31%

1 год

7.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BKLN

С начала года

0.53%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.03%

1 год

6.43%

5 лет

5.94%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и BKLN

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYBL: 0.70%
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYBL и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBL
Ранг риск-скорректированной доходности HYBL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYBL c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYBL: 1.59
BKLN: 1.70
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYBL: 2.31
BKLN: 2.66
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYBL: 1.41
BKLN: 1.53
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYBL: 1.71
BKLN: 1.91
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYBL: 9.88
BKLN: 12.91

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.70
HYBL
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и BKLN

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности BKLN в 8.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
7.84%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.07%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и BKLN

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
-0.11%
HYBL
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и BKLN

SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что HYBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.87%
3.41%
HYBL
BKLN