PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBL и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
4.50%
HYBL
BKLN

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 7.69%.


HYBL

С начала года

8.68%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

5.45%

1 год

12.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BKLN

С начала года

7.69%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

4.50%

1 год

9.95%

5 лет (среднегодовая)

4.55%

10 лет (среднегодовая)

3.59%

Основные характеристики


HYBLBKLN
Коэф-т Шарпа4.364.24
Коэф-т Сортино6.916.55
Коэф-т Омега2.012.16
Коэф-т Кальмара9.775.95
Коэф-т Мартина48.8350.27
Индекс Язвы0.25%0.20%
Дневная вол-ть2.77%2.33%
Макс. просадка-8.46%-24.17%
Текущая просадка0.00%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и BKLN

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYBL и BKLN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.364.24
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.916.55
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.012.16
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.775.95
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 48.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0048.8350.27
HYBL
BKLN

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36
4.24
HYBL
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и BKLN

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности BKLN в 8.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.17%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.53%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и BKLN

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.05%
HYBL
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и BKLN

SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN) имеют волатильность 0.54% и 0.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
0.54%
HYBL
BKLN