PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYBLBKLN
Дох-ть с нач. г.8.55%7.33%
Дох-ть за 1 год13.25%9.96%
Коэф-т Шарпа4.564.18
Коэф-т Сортино7.356.42
Коэф-т Омега2.072.14
Коэф-т Кальмара10.525.86
Коэф-т Мартина52.7149.62
Индекс Язвы0.25%0.20%
Дневная вол-ть2.85%2.33%
Макс. просадка-8.46%-24.17%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYBL и BKLN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYBL и BKLN

С начала года, HYBL показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 7.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35%
4.38%
HYBL
BKLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и BKLN

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 52.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0052.71
BKLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 49.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.62

Сравнение коэффициента Шарпа HYBL и BKLN

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56
4.18
HYBL
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и BKLN

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности BKLN в 8.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.18%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.65%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и BKLN

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYBL
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и BKLN

SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что HYBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.47%
HYBL
BKLN