PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXT.TO с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXT.TO с QQQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index (Total Return), while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. HXT.TO is passively managed, while QQQX is actively managed. Over the past 10 years, HXT.TO returned 12.84%/yr vs 14.15%/yr for QQQX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HXT.TO charges 0.08%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности HXT.TO и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXT.TO торгуется в CAD, в то время как QQQX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXT.TO показывает доходность 13.88%, а QQQX немного выше – 14.22%. За последние 10 лет акции HXT.TO уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 12.84% против 14.15% соответственно.

HXT.TO

1 день
0.01%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.97%
С начала года
13.88%
1 год
32.64%
3 года*
23.33%
5 лет*
15.08%
10 лет*
12.84%

QQQX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
13.09%
С начала года
14.22%
1 год
29.28%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.39%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXT.TO и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		13.88%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		14.22%9.62%36.25%18.79%-22.78%25.26%13.00%23.52%-4.25%29.77%

Correlation

The correlation between HXT.TO and QQQX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2010 г.

0.49

The correlation between HXT.TO and QQQX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

HXT.TO vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXT.TO c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXT.TOQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.85

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.69

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.25

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

11.80

+7.70

HXT.TO vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXT.TO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа QQQX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXT.TO и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXT.TO и QQQX

Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -52.13%, примерно равная максимальной просадке QQQX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXT.TOQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-51.69%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.05%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-23.62%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-27.40%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-31.20%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.95%

-8.42%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.49%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HXT.TO и QQQX

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) составляет 1.90%, в то время как у Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXT.TOQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.40%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.38%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

15.90%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

20.77%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

21.93%

-6.80%

Сравнение комиссий HXT.TO и QQQX

HXT.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXT.TO и QQQX

HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.15%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

HXT.TO and QQQX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор