PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 22.52%/yr vs 46.36%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXQ.TO торгуется в CAD, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 66.55%. За последние 10 лет акции HXQ.TO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 22.52% против 46.36% соответственно.

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%

TQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
31.06%
С начала года
66.55%
6 месяцев
55.74%
1 год
139.76%
3 года*
71.24%
5 лет*
32.04%
10 лет*
46.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.14%28.19%71.87%191.48%-77.60%81.33%106.50%122.34%-12.99%104.18%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and TQQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.86

The correlation between HXQ.TO and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и TQQQ

Секторы
HXQ.TO
TQQQ

Технологии

55.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.3%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HXQ.TO
55.9%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
TQQQ
12.3%

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
TQQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
TQQQ
7.7%

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
TQQQ
2.8%

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
TQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
TQQQ
1.1%

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
TQQQ
0.2%

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

HXQ.TO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.00

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.15

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.79

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

11.87

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.00

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.50

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.73

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.81

+0.26

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и TQQQ

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -80.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-80.26%

+48.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-37.06%

+24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-57.97%

+35.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-80.26%

+48.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-80.26%

+48.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.35%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-17.77%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

11.82%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и TQQQ

Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 4.70%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

13.03%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

35.40%

-23.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

46.81%

-31.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

64.40%

-43.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

63.91%

-43.08%

Сравнение комиссий HXQ.TO и TQQQ

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и TQQQ

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and TQQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

HXQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while TQQQ is Leveraged Equities. HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Horizons and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.95% for TQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор