PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 22.50%/yr vs 47.77%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXQ.TO торгуется в CAD, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 20.69%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 48.02%. За последние 10 лет акции HXQ.TO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 22.50% против 47.77% соответственно.

HXQ.TO

1 день
0.49%
1 месяц
0.88%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.28%
1 год
37.33%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.27%
10 лет*
22.50%

TQQQ

1 день
2.44%
1 месяц
-5.69%
С начала года
48.02%
6 месяцев
41.06%
1 год
98.91%
3 года*
64.76%
5 лет*
25.28%
10 лет*
47.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		20.69%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		48.02%28.22%71.67%190.95%-77.77%82.89%105.07%124.20%-13.04%103.30%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and TQQQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.83

The correlation between HXQ.TO and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и TQQQ

Секторы
HXQ.TO
TQQQ

Технологии

55.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.3%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HXQ.TO
55.9%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
TQQQ
12.3%

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
TQQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
TQQQ
7.7%

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
TQQQ
2.8%

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
TQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
TQQQ
1.1%

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
TQQQ
0.2%

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

HXQ.TO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXQ.TOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.87

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.26

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.68

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

8.19

+1.33

HXQ.TO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и TQQQ

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-80.32%

+48.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-37.15%

+24.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-58.00%

+35.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-80.32%

+48.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-80.32%

+48.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-11.61%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-17.74%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

12.11%

-8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и TQQQ

Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 8.44%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.03%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

27.03%

-18.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

43.32%

-29.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

53.10%

-35.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

67.51%

-46.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

66.57%

-45.59%

Сравнение комиссий HXQ.TO и TQQQ

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и TQQQ

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and TQQQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

HXQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while TQQQ is Leveraged Equities. HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Horizons and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.95% for TQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор