PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWX.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWX.TO с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HWX.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWX.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWX.TO
Headwater Exploration Inc.		28.95%50.40%12.08%12.22%16.95%115.48%83.85%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-3.54%15.31%36.48%51.60%-27.71%26.30%3.58%
Разные валюты инструментов

HWX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWX.TO показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.65%.

HWX.TO

1 день
-6.77%
1 месяц
-6.19%
С начала года
28.95%
6 месяцев
62.34%
1 год
95.34%
3 года*
31.09%
5 лет*
28.27%
10 лет*
39.40%

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.25%
1 год
19.37%
3 года*
23.58%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Headwater Exploration Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HWX.TO:
HWX.TO с TVE.TOHWX.TO с ATH.TOHWX.TO с CJ.TOHWX.TO с WCP.TOHWX.TO с PEY.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

HWX.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWX.TO
Ранг доходности на риск HWX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWX.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWX.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWX.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWX.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWX.TOQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.88

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.35

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

1.59

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.43

4.59

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWX.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWX.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWX.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWX.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.88

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.73

-0.63

Корреляция

Корреляция между HWX.TO и QQQM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWX.TO и QQQM

Дивидендная доходность HWX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
HWX.TO
Headwater Exploration Inc.		3.67%4.70%6.05%6.40%1.69%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок HWX.TO и QQQM

Максимальная просадка HWX.TO за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWX.TO и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

HWX.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-35.04%

-61.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-12.55%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.30%

-35.04%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-7.86%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.28%

-8.47%

-52.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.44%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HWX.TO и QQQM

Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что HWX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWX.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

6.30%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

12.63%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.72%

22.10%

+14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

20.57%

+18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.52%

20.60%

+30.92%