Сравнение HWX.TO с QQQM
HWX.TO (Headwater Exploration Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, HWX.TO returned 28.42%/yr vs 20.20%/yr for QQQM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWX.TO и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HWX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HWX.TO показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 16.77%.
HWX.TO
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 39.02%
- 1 год
- 111.81%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 43.78%
QQQM
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 37.74%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWX.TO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWX.TO Headwater Exploration Inc. | 39.17% | 50.40% | 12.08% | 12.22% | 16.95% | 115.48% | 83.85% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.77% | 15.31% | 36.48% | 51.60% | -27.71% | 26.30% | 3.58% |
Correlation
The correlation between HWX.TO and QQQM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between HWX.TO and QQQM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWX.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
HWX.TO
QQQM
Сравнение HWX.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWX.TO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.50 | 3.09 | +6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.03 | 9.82 | +14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWX.TO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | 2.33 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.91 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок HWX.TO и QQQM
Максимальная просадка HWX.TO за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWX.TO и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWX.TO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -31.71% | -65.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -12.27% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.30% | -22.52% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.30% | -31.71% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -5.02% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -7.57% | -58.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.85% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWX.TO и QQQM
Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что HWX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWX.TO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 6.50% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 12.72% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 16.29% | +15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 20.66% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 20.56% | +30.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWX.TO и QQQM
Дивидендная доходность HWX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWX.TO Headwater Exploration Inc. | 3.40% | 4.70% | 6.05% | 6.40% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
HWX.TO and QQQM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HWX.TO и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор