Сравнение HUT.TO с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUT.TO или SWDA.L.
Основные характеристики
| HUT.TO | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 96.38% | 20.46% |
| Дох-ть за 1 год | 180.00% | 26.45% |
| Дох-ть за 3 года | -28.77% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.84% | 12.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 3.62 | 18.59 |
| Индекс Язвы | 41.15% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 113.49% | 10.05% |
| Макс. просадка | -94.44% | -25.58% |
| Текущая просадка | -64.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HUT.TO и SWDA.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HUT.TO и SWDA.L
С начала года, HUT.TO показывает доходность 96.38%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 20.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUT.TO c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT.TO и SWDA.L
Ни HUT.TO, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HUT.TO и SWDA.L
Максимальная просадка HUT.TO за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT.TO и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUT.TO и SWDA.L
Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) имеет более высокую волатильность в 35.85% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что HUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.