PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUN с CE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HUN и CE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и Celanese Corporation (CE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность 48.31%, что значительно выше, чем у CE с доходностью 31.36%. За последние 10 лет акции HUN превзошли акции CE по среднегодовой доходности: 2.86% против -0.58% соответственно.


HUN

1 день
-1.73%
1 месяц
3.59%
С начала года
48.31%
6 месяцев
40.95%
1 год
37.05%
3 года*
-12.66%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
2.86%

CE

1 день
0.38%
1 месяц
-19.29%
С начала года
31.36%
6 месяцев
32.74%
1 год
3.39%
3 года*
-20.58%
5 лет*
-18.44%
10 лет*
-0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUN и CE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUN
Huntsman Corporation
48.31%-40.65%-24.97%-5.11%-18.97%42.29%7.53%28.98%-40.64%77.93%
CE
Celanese Corporation
31.36%-38.76%-54.57%55.69%-37.77%31.75%8.25%39.85%-14.31%38.52%

Correlation

The correlation between HUN and CE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2005 г.

0.58

The correlation between HUN and CE shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUN:

$2.55B

CE:

$6.10B

EPS

HUN:

-$1.92

CE:

-$9.33

Коэффициент P/S

HUN:

0.45

CE:

0.64

Коэффициент P/B

HUN:

0.37

CE:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

HUN:

$5.69B

CE:

$9.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUN:

$733.00M

CE:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

HUN:

$54.00M

CE:

$148.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Huntsman Corporation

Celanese Corporation

Доходность на риск

HUN vs. CE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUN
Ранг доходности на риск HUN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN: 6363
Ранг коэф-та Мартина

CE
Ранг доходности на риск CE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUN c CE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUNCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.08

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

0.14

+2.32

HUN vs. CE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа CE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и CE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUNCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.18

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HUN и CE

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и CE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUNCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-84.87%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.08%

-42.98%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.81%

-78.96%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.67%

-78.96%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.67%

-78.96%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.00%

-67.11%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-20.63%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

23.69%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и CE

Текущая волатильность для Huntsman Corporation (HUN) составляет 12.28%, в то время как у Celanese Corporation (CE) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что HUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUNCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

14.86%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.48%

39.83%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.97%

55.91%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.36%

45.00%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.87%

39.15%

+0.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и CE

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности CE в 0.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CE
Celanese Corporation
0.22%0.28%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%
HUN
Huntsman Corporation
4.58%8.38%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUN и CE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntsman Corporation и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.42B
2.34B
(HUN) Общая выручка
(CE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUN и CE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huntsman Corporation и Celanese Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
12.9%
20.0%
Активы портфеля
HUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntsman Corporation сообщила о валовой прибыли в 183.00M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.

CE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

HUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntsman Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

CE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

HUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntsman Corporation сообщила о чистой прибыли в -53.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.

CE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.


Часто задаваемые вопросы


HUN and CE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CE has higher volatility (14.86%) compared to HUN (12.28%). In terms of maximum drawdown, HUN dropped -92.21% vs CE's -84.87%.

HUN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUN и CE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор