Сравнение HUN с CE
HUN (Huntsman Corporation) and CE (Celanese Corporation) are both stocks. Both operate in the Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, HUN returned 0.97%/yr vs -1.23%/yr for CE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUN и CE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUN показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у CE с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции HUN превзошли акции CE по среднегодовой доходности: 0.97% против -1.23% соответственно.
HUN
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- -19.72%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 0.97%
CE
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -11.65%
- 3 года*
- -23.07%
- 5 лет*
- -19.07%
- 10 лет*
- -1.23%
Сравнение доходности по годам HUN и CE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN Huntsman Corporation | 15.22% | -40.65% | -24.97% | -5.11% | -18.97% | 42.29% | 7.53% | 28.98% | -40.64% | 77.93% |
CE Celanese Corporation | 13.95% | -38.76% | -54.57% | 55.69% | -37.77% | 31.75% | 8.25% | 39.85% | -14.31% | 38.52% |
Correlation
The correlation between HUN and CE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2005 г. | 0.58 |
The correlation between HUN and CE shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUN:
$1.97B
CE:
$5.29B
HUN:
-$1.92
CE:
-$9.33
HUN:
0.35
CE:
0.56
HUN:
0.28
CE:
1.30
HUN:
$5.69B
CE:
$9.49B
HUN:
$733.00M
CE:
$1.91B
HUN:
$54.00M
CE:
$148.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUN vs. CE — Ранг доходности на риск
HUN
CE
Сравнение HUN c CE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUN | CE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.27 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -0.48 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUN и CE
Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и CE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUN | CE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -84.87% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.08% | -42.98% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.81% | -78.96% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.67% | -78.96% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.67% | -78.96% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.60% | -71.47% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.96% | -20.74% | -13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 24.37% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUN и CE
Huntsman Corporation (HUN) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Celanese Corporation (CE) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что HUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUN | CE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 11.87% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.88% | 39.89% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.06% | 56.24% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.28% | 45.21% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.20% | 39.26% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUN и CE
Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности CE в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 0.25% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
HUN Huntsman Corporation | 4.50% | 8.38% | 5.55% | 3.78% | 3.09% | 2.08% | 2.59% | 2.69% | 3.37% | 1.50% | 2.62% | 4.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUN и CE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntsman Corporation и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUN и CE
HUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntsman Corporation сообщила о валовой прибыли в 183.00M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
CE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
HUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntsman Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
CE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
HUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntsman Corporation сообщила о чистой прибыли в -53.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
CE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
HUN and CE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUN has higher volatility (22.77%) compared to CE (11.87%). In terms of maximum drawdown, HUN dropped -92.21% vs CE's -84.87%.
HUN currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUN и CE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор