PortfoliosLab logo
Сравнение HUN с CE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HUN и CE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUN и CE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и Celanese Corporation (CE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.46%
271.58%
HUN
CE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUN:

-1.11

CE:

-1.22

Коэф-т Сортино

HUN:

-1.79

CE:

-2.15

Коэф-т Омега

HUN:

0.79

CE:

0.67

Коэф-т Кальмара

HUN:

-0.63

CE:

-0.92

Коэф-т Мартина

HUN:

-1.88

CE:

-1.64

Индекс Язвы

HUN:

22.16%

CE:

43.65%

Дневная вол-ть

HUN:

37.70%

CE:

58.95%

Макс. просадка

HUN:

-92.21%

CE:

-84.87%

Текущая просадка

HUN:

-63.35%

CE:

-74.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUN:

$2.32B

CE:

$4.86B

EPS

HUN:

-$0.94

CE:

-$13.86

Коэффициент PEG

HUN:

1.79

CE:

4.42

Коэффициент P/S

HUN:

0.38

CE:

0.47

Коэффициент P/B

HUN:

0.78

CE:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

HUN:

$4.57B

CE:

$7.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUN:

$665.00M

CE:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

HUN:

$201.00M

CE:

-$72.00M

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность -24.96%, что значительно выше, чем у CE с доходностью -37.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HUN имеют среднегодовую доходность -2.19%, а акции CE немного впереди с -2.13%.


HUN

С начала года

-24.96%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-38.94%

1 год

-41.59%

5 лет

-0.64%

10 лет

-2.19%

CE

С начала года

-37.07%

1 месяц

-25.24%

6 месяцев

-66.02%

1 год

-71.51%

5 лет

-10.33%

10 лет

-2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUN и CE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUN c CE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HUN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUN: -1.11
CE: -1.22
Коэффициент Сортино HUN, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUN: -1.79
CE: -2.15
Коэффициент Омега HUN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUN: 0.79
CE: 0.67
Коэффициент Кальмара HUN, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUN: -0.63
CE: -0.92
Коэффициент Мартина HUN, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUN: -1.88
CE: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет -1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CE равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и CE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
-1.22
HUN
CE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и CE

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности CE в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUN
Huntsman Corporation
7.50%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%
CE
Celanese Corporation
3.29%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%

Просадки

Сравнение просадок HUN и CE

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и CE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.35%
-74.27%
HUN
CE

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и CE

Текущая волатильность для Huntsman Corporation (HUN) составляет 22.93%, в то время как у Celanese Corporation (CE) волатильность равна 35.07%. Это указывает на то, что HUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.93%
35.07%
HUN
CE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUN и CE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntsman Corporation и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию