PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUDCO.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HUDCO.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUDCO.NS (Housing and Urban Development Corporation Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. HUDCO.NS operates in Credit Services (Financial Services), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HUDCO.NS returned 38.52%/yr vs 31.48%/yr for M&M.NS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUDCO.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUDCO.NS показывает доходность -9.11%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%.

HUDCO.NS

1 день
1.01%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-7.93%
1 год
-13.05%
3 года*
54.21%
5 лет*
38.52%
10 лет*
—

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-0.04%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUDCO.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUDCO.NS
Housing and Urban Development Corporation Limited		-9.11%0.14%89.84%156.05%46.39%2.88%22.55%-14.46%-47.54%13.78%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%12.68%

Correlation

The correlation between HUDCO.NS and M&M.NS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Housing and Urban Development Corporation Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с HUDCO.NS:
HUDCO.NS с POWERGRID.NSHUDCO.NS с SUZLON.NSHUDCO.NS с RVNL.NSHUDCO.NS с KALYANKJIL.NSHUDCO.NS с NCC.NSHUDCO.NS с VEDL.NSHUDCO.NS с COALINDIA.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NSM&M.NS с TATASTEEL.NS

Доходность на риск

HUDCO.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUDCO.NS
Ранг доходности на риск HUDCO.NS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUDCO.NS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUDCO.NS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUDCO.NS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUDCO.NS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUDCO.NS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUDCO.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUDCO.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.02

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
0.17

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.02

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.04

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUDCO.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUDCO.NS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUDCO.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUDCO.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.02

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.19

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HUDCO.NS и M&M.NS

Максимальная просадка HUDCO.NS за все время составила -80.17%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUDCO.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUDCO.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.17%

-94.09%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-22.91%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.81%

-22.91%

-27.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.81%

-28.09%

-22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.91%

-20.68%

-16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.91%

-31.10%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.47%

9.68%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HUDCO.NS и M&M.NS

Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.NS) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что HUDCO.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUDCO.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

6.92%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

21.45%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.26%

26.75%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.86%

27.81%

+17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.83%

30.40%

+13.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUDCO.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность HUDCO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUDCO.NS
Housing and Urban Development Corporation Limited		2.74%2.76%1.77%3.06%6.72%5.59%7.81%2.29%1.28%0.06%0.00%0.00%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUDCO.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Housing and Urban Development Corporation Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HUDCO.NS and M&M.NS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUDCO.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор