Сравнение HUDCO.NS с BPCL.NS
HUDCO.NS (Housing and Urban Development Corporation Limited) and BPCL.NS (Bharat Petroleum Corporation Limited) are both stocks. HUDCO.NS operates in Credit Services (Financial Services), while BPCL.NS operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 5 years, HUDCO.NS returned 37.26%/yr vs 35.10%/yr for BPCL.NS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUDCO.NS и BPCL.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUDCO.NS показывает доходность -8.66%, что значительно выше, чем у BPCL.NS с доходностью -19.01%.
HUDCO.NS
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- -8.22%
- 3 года*
- 55.39%
- 5 лет*
- 37.26%
- 10 лет*
- —
BPCL.NS
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -14.81%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 59.81%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- 45.07%
Сравнение доходности по годам HUDCO.NS и BPCL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDCO.NS Housing and Urban Development Corporation Limited | -8.66% | 0.14% | 89.84% | 156.05% | 46.39% | 2.88% | 22.55% | -14.46% | -47.54% | 13.08% |
BPCL.NS Bharat Petroleum Corporation Limited | -19.01% | 38.74% | 167.90% | 53.25% | -8.76% | 50.41% | -13.49% | 51.95% | -22.26% | 61.48% |
Correlation
The correlation between HUDCO.NS and BPCL.NS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUDCO.NS vs. BPCL.NS — Ранг доходности на риск
HUDCO.NS
BPCL.NS
Сравнение HUDCO.NS c BPCL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.NS) и Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUDCO.NS | BPCL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.04 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.09 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUDCO.NS и BPCL.NS
Максимальная просадка HUDCO.NS за все время составила -80.17%, что больше максимальной просадки BPCL.NS в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUDCO.NS и BPCL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUDCO.NS | BPCL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.17% | -60.17% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -30.13% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -34.59% | -16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -34.59% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.60% | -22.13% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.84% | -15.94% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 12.68% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUDCO.NS и BPCL.NS
Текущая волатильность для Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.NS) составляет 9.68%, в то время как у Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что HUDCO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPCL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUDCO.NS | BPCL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 10.30% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 24.83% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.65% | 29.90% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.00% | 52.72% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.94% | 57.61% | -13.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUDCO.NS и BPCL.NS
Дивидендная доходность HUDCO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BPCL.NS в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPCL.NS Bharat Petroleum Corporation Limited | 7.44% | 4.56% | 3.59% | 11.10% | 6.66% | 43.58% | 8.66% | 7.73% | 11.58% | 16.74% |
HUDCO.NS Housing and Urban Development Corporation Limited | 2.72% | 2.76% | 1.77% | 3.06% | 6.72% | 5.59% | 7.81% | 2.29% | 1.28% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUDCO.NS и BPCL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Housing and Urban Development Corporation Limited и Bharat Petroleum Corporation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUDCO.NS and BPCL.NS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HUDCO.NS и BPCL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор