Сравнение HSPD.L с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
HSPD.L и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPD.L или ICLN.
Основные характеристики
| HSPD.L | ICLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.78% | -18.09% |
| Дох-ть за 1 год | 37.97% | -2.62% |
| Дох-ть за 3 года | 9.61% | -19.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.67% | 4.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.01% | 4.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.48 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 4.81 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | 20.90 | -0.39 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 10.47% |
| Дневная вол-ть | 11.65% | 25.77% |
| Макс. просадка | -34.00% | -87.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | -66.48% |
Корреляция
Корреляция между HSPD.L и ICLN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HSPD.L и ICLN
С начала года, HSPD.L показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции HSPD.L превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 13.01% против 4.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPD.L и ICLN
HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPD.L c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPD.L и ICLN
Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ICLN в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% | 1.46% | 1.53% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.73% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок HSPD.L и ICLN
Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPD.L и ICLN
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) составляет 3.69%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.