PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSHIX с CHILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSHIX с CHILX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders China A Fund (HSHIX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX).

HSHIX управляется Hartford Mutual Funds. Фонд был запущен 5 апр. 2020 г.. CHILX управляется Blackrock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSHIX или CHILX.

Корреляция

Корреляция между HSHIX и CHILX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HSHIX и CHILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders China A Fund (HSHIX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSHIX:

0.33

CHILX:

0.33

Коэф-т Сортино

HSHIX:

0.66

CHILX:

0.65

Коэф-т Омега

HSHIX:

1.09

CHILX:

1.09

Коэф-т Кальмара

HSHIX:

0.15

CHILX:

0.17

Коэф-т Мартина

HSHIX:

0.73

CHILX:

0.69

Индекс Язвы

HSHIX:

11.01%

CHILX:

11.33%

Дневная вол-ть

HSHIX:

25.22%

CHILX:

24.75%

Макс. просадка

HSHIX:

-55.30%

CHILX:

-47.73%

Текущая просадка

HSHIX:

-41.58%

CHILX:

-32.07%

Доходность по периодам

С начала года, HSHIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у CHILX с доходностью 2.55%.

HSHIX

С начала года

2.96%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-0.37%

1 год

8.24%

5 лет

-0.85%

10 лет

N/A

CHILX

С начала года

2.55%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

1.09%

1 год

8.18%

5 лет

2.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSHIX и CHILX

HSHIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CHILX в 0.99%.

HSHIX
Hartford Schroders China A Fund
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSHIX и CHILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSHIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSHIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSHIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSHIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSHIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSHIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSHIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
CHILX
Ранг риск-скорректированной доходности CHILX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHILX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSHIX c CHILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders China A Fund (HSHIX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSHIX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHILX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSHIX и CHILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSHIX и CHILX

Дивидендная доходность HSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CHILX в 2.06%

TTM202420232022202120202019
HSHIX
Hartford Schroders China A Fund		0.67%0.69%0.35%0.58%0.00%0.33%0.00%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.06%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%

Просадки

Сравнение просадок HSHIX и CHILX

Максимальная просадка HSHIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки CHILX в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSHIX и CHILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HSHIX и CHILX

Hartford Schroders China A Fund (HSHIX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) имеют волатильность 3.52% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...