PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRO.L с HMCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPRO.L с HMCA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) and HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPRO.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while HMCA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, HPRO.L returned -0.95%/yr vs 0.05%/yr for HMCA.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HPRO.L charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for HMCA.L.

Доходность

Сравнение доходности HPRO.L и HMCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPRO.L торгуется в GBp, в то время как HMCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPRO.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у HMCA.L с доходностью 8.77%.

HPRO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-2.28%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.16%
1 год
9.57%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
1.11%

HMCA.L

1 день
-0.53%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.37%
1 год
36.63%
3 года*
8.50%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRO.L и HMCA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		5.06%0.35%-1.94%1.11%-18.31%24.70%-14.95%13.99%-4.41%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.77%17.38%13.48%-18.58%-17.12%4.17%39.06%30.18%-12.02%

Correlation

The correlation between HPRO.L and HMCA.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.20

Сравнение распределения секторов HPRO.L и HMCA.L

Секторы
HPRO.L
HMCA.L

Недвижимость

99.6%
0.5%

Технологии

0.4%
32.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
5.2%

Финансовые услуги

0.0%
17.5%

Сырьевые материалы

-

11.2%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Недвижимость

HPRO.L
99.6%
HMCA.L
0.5%

Технологии

HPRO.L
0.4%
HMCA.L
32.1%

Потребительский циклический сектор

HPRO.L
0.0%
HMCA.L
5.2%

Финансовые услуги

HPRO.L
0.0%
HMCA.L
17.5%

Сырьевые материалы

HPRO.L

-

HMCA.L
11.2%

Коммуникационные услуги

HPRO.L

-

HMCA.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

HPRO.L

-

HMCA.L
6.6%

Энергетика

HPRO.L

-

HMCA.L
3.2%

Здравоохранение

HPRO.L

-

HMCA.L
3.8%

Промышленность

HPRO.L

-

HMCA.L
15.4%

Коммунальные услуги

HPRO.L

-

HMCA.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IWDP.AS
Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L

Доходность на риск

HPRO.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRO.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRO.LHMCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.42

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.23

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

5.29

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

15.02

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRO.L vs. HMCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRO.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа HMCA.L равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRO.L и HMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRO.LHMCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.42

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HPRO.L и HMCA.L

Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -36.31%, что меньше максимальной просадки HMCA.L в -44.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и HMCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRO.LHMCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.31%

-44.23%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.00%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.45%

-26.19%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-41.62%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-10.21%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-17.96%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.47%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRO.L и HMCA.L

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) составляет 3.15%, в то время как у HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что HPRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRO.LHMCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.46%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

10.35%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

15.33%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

21.22%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

22.88%

-7.29%

Сравнение комиссий HPRO.L и HMCA.L

HPRO.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HMCA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRO.L и HMCA.L

Дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HMCA.L в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%0.00%0.00%0.00%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы

HPRO.L and HMCA.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for HMCA.L.

HPRO.L is categorized as REIT, while HMCA.L is China Equities. HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. Their fees differ too: 0.24% for HPRO.L and 0.30% for HMCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRO.L и HMCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор