PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPAW.DE с SXR0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAW.DE с SXR0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HPAW.DE (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF) and SXR0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Global Equities funds - HPAW.DE tracks the MSCI World Climate Paris Aligned while SXR0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAW.DE returned 15.47%/yr vs 8.50%/yr for SXR0.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAW.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SXR0.DE.

Доходность

Сравнение доходности HPAW.DE и SXR0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAW.DE показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у SXR0.DE с доходностью 2.62%.

HPAW.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
7.22%
С начала года
8.66%
1 год
17.60%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR0.DE

1 день
0.70%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
2.74%
С начала года
2.62%
1 год
4.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAW.DE и SXR0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAW.DE
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		8.66%5.30%25.33%21.56%-17.48%9.53%
SXR0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.62%7.02%13.29%5.81%-9.67%4.17%

Correlation

The correlation between HPAW.DE and SXR0.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.61

Over the past year, the correlation between HPAW.DE and SXR0.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с HPAW.DE:
HPAW.DE с AMEC.DEHPAW.DE с F50A.DEHPAW.DE с H4ZP.DEHPAW.DE с H4ZX.DEHPAW.DE с H411.DEHPAW.DE с MVEW.DEHPAW.DE с H410.DE
Часто сравнивают с SXR0.DE:
SXR0.DE с DX2E.DESXR0.DE с MWSH.DESXR0.DE с UIM7.DESXR0.DE с EUNL.DESXR0.DE с AYEU.DESXR0.DE с ELCR.DESXR0.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

HPAW.DE vs. SXR0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAW.DE
Ранг доходности на риск HPAW.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAW.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAW.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAW.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAW.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAW.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SXR0.DE
Ранг доходности на риск SXR0.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR0.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR0.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR0.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR0.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR0.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAW.DE c SXR0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPAW.DESXR0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.53

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.79

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.83

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

1.77

+5.41

HPAW.DE vs. SXR0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAW.DE на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SXR0.DE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAW.DE и SXR0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAW.DE и SXR0.DE

Максимальная просадка HPAW.DE за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки SXR0.DE в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.DE и SXR0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAW.DESXR0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-27.73%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-5.26%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.61%

-9.18%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.49%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.95%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.46%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAW.DE и SXR0.DE

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что HPAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAW.DESXR0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.16%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

5.96%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

8.21%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

10.15%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

11.60%

+3.07%

Сравнение комиссий HPAW.DE и SXR0.DE

HPAW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SXR0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAW.DE и SXR0.DE

Ни HPAW.DE, ни SXR0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HPAW.DE and SXR0.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SXR0.DE.

HPAW.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned, while SXR0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.DE and 0.35% for SXR0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAW.DE и SXR0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор