PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAU.DE с VNRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAU.DE с VNRA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAU.DE (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) and VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - HPAU.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned while VNRA.DE tracks the FTSE North America. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.DE returned 17.54%/yr vs 19.14%/yr for VNRA.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HPAU.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VNRA.DE.

Доходность

Сравнение доходности HPAU.DE и VNRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HPAU.DE показывает доходность 11.46%, а VNRA.DE немного ниже – 11.15%.

HPAU.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
7.25%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNRA.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.18%
3 года*
19.14%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAU.DE и VNRA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAU.DE
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc		11.46%1.05%32.02%25.22%-19.66%12.01%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		11.15%5.41%32.23%22.65%-15.14%11.04%

Correlation

The correlation between HPAU.DE and VNRA.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.97

The correlation between HPAU.DE and VNRA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с HPAU.DE:
HPAU.DE с SC0H.DEHPAU.DE с H410.DEHPAU.DE с H4ZP.DEHPAU.DE с 6PSE.DEHPAU.DE с H4ZJ.DEHPAU.DE с H411.DEHPAU.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с VNRA.DE:
VNRA.DE с VUAA.DEVNRA.DE с VTVNRA.DE с VTIVNRA.DE с XMEU.LVNRA.DE с GOVD.LVNRA.DE с VUAG.LVNRA.DE с URTH

Доходность на риск

HPAU.DE vs. VNRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAU.DE
Ранг доходности на риск HPAU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAU.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAU.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAU.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VNRA.DE
Ранг доходности на риск VNRA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRA.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAU.DE c VNRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAU.DEVNRA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.19

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.98

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.52

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

12.55

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAU.DE vs. VNRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAU.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNRA.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAU.DE и VNRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAU.DEVNRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.19

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.87

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HPAU.DE и VNRA.DE

Максимальная просадка HPAU.DE за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки VNRA.DE в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.DE и VNRA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAU.DEVNRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-34.48%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-7.14%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-23.30%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.35%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.72%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.01%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAU.DE и VNRA.DE

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HPAU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAU.DEVNRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.61%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.47%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

11.49%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.22%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.40%

-0.77%

Сравнение комиссий HPAU.DE и VNRA.DE

HPAU.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VNRA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAU.DE и VNRA.DE

Ни HPAU.DE, ни VNRA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HPAU.DE
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HPAU.DE and VNRA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VNRA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for HPAU.DE.

HPAU.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while VNRA.DE tracks FTSE North America. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.DE and 0.10% for VNRA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAU.DE и VNRA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор