PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAU.DE с QDVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAU.DE с QDVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAU.DE (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - HPAU.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.DE returned 17.54%/yr vs 14.58%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HPAU.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности HPAU.DE и QDVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAU.DE показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.

HPAU.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
7.25%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAU.DE и QDVR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAU.DE
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc		11.46%1.05%32.02%25.22%-19.66%12.01%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-14.38%16.51%

Correlation

The correlation between HPAU.DE and QDVR.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between HPAU.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HPAU.DE:
HPAU.DE с SC0H.DEHPAU.DE с H410.DEHPAU.DE с H4ZP.DEHPAU.DE с 6PSE.DEHPAU.DE с H4ZJ.DEHPAU.DE с H411.DEHPAU.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с VOO

Доходность на риск

HPAU.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAU.DE
Ранг доходности на риск HPAU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAU.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAU.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAU.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAU.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAU.DEQDVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.76

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.49

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.09

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

10.29

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAU.DE vs. QDVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAU.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVR.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAU.DE и QDVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAU.DEQDVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.89

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HPAU.DE и QDVR.DE

Максимальная просадка HPAU.DE за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.DE и QDVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAU.DEQDVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-32.87%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-7.24%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-23.91%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.41%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.18%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAU.DE и QDVR.DE

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) имеют волатильность 3.54% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAU.DEQDVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.67%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.02%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

12.69%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.53%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.34%

+0.29%

Сравнение комиссий HPAU.DE и QDVR.DE

HPAU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAU.DE и QDVR.DE

Ни HPAU.DE, ни QDVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HPAU.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

HPAU.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.DE and 0.20% for QDVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAU.DE и QDVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор