PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAU.DE с JREU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAU.DE с JREU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAU.DE (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) and JREU.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - HPAU.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned while JREU.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.DE returned 17.54%/yr vs 18.34%/yr for JREU.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HPAU.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for JREU.DE.

Доходность

Сравнение доходности HPAU.DE и JREU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAU.DE показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у JREU.DE с доходностью 10.64%.

HPAU.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
7.25%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

JREU.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.24%
1 год
24.47%
3 года*
18.34%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAU.DE и JREU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAU.DE
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc		11.46%1.05%32.02%25.22%-19.66%12.01%
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.64%3.77%32.09%24.03%-14.67%13.10%

Correlation

The correlation between HPAU.DE and JREU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.97

The correlation between HPAU.DE and JREU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с HPAU.DE:
HPAU.DE с SC0H.DEHPAU.DE с H410.DEHPAU.DE с H4ZP.DEHPAU.DE с 6PSE.DEHPAU.DE с H4ZJ.DEHPAU.DE с H411.DEHPAU.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с WTEF.DE

Доходность на риск

HPAU.DE vs. JREU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAU.DE
Ранг доходности на риск HPAU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAU.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAU.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAU.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAU.DE c JREU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAU.DEJREU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.15

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.93

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.60

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

13.47

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAU.DE vs. JREU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAU.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREU.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAU.DE и JREU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAU.DEJREU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.15

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.90

-0.23

Просадки

Сравнение просадок HPAU.DE и JREU.DE

Максимальная просадка HPAU.DE за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки JREU.DE в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.DE и JREU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAU.DEJREU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-34.39%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-6.81%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-23.38%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.49%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.52%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.82%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAU.DE и JREU.DE

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что HPAU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAU.DEJREU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.53%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.43%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

11.42%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.28%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.23%

-0.60%

Сравнение комиссий HPAU.DE и JREU.DE

HPAU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JREU.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAU.DE и JREU.DE

Ни HPAU.DE, ни JREU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HPAU.DE and JREU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HPAU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.DE.

HPAU.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while JREU.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.DE and 0.20% for JREU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAU.DE и JREU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор