PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HNI с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HNI Corporation (HNI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HNI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HNI Corporation (HNI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNI
HNI Corporation		-22.18%-13.91%23.75%53.16%-29.89%25.86%-4.24%9.30%-5.34%-28.99%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HNI показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции HNI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.45% против 12.29% соответственно.

HNI

1 день
-2.84%
1 месяц
-25.65%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-29.97%
1 год
-26.24%
3 года*
8.36%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
1.45%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HNI Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HNI:
HNI с MLKNHNI с JPMHNI с BKH
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HNI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNI
Ранг доходности на риск HNI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNI: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HNI Corporation (HNI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.88

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.06

1.37

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.21

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.39

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.69

6.43

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNI на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.88

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между HNI и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HNI и ^GSPC

Максимальная просадка HNI за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HNI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-56.78%

-29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.74%

-9.10%

-28.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.21%

-25.43%

-17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.36%

-33.92%

-30.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.30%

-5.67%

-35.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.82%

-10.75%

-14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.87%

2.62%

+12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HNI и ^GSPC

HNI Corporation (HNI) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

5.29%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.23%

9.55%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

18.33%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

16.90%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.13%

18.04%

+19.09%