Сравнение HNI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HNI Corporation (HNI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HNI и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HNI и ^GSPC
Основные характеристики
HNI:
0.55
^GSPC:
1.74
HNI:
1.02
^GSPC:
2.35
HNI:
1.12
^GSPC:
1.32
HNI:
0.75
^GSPC:
2.61
HNI:
2.09
^GSPC:
10.66
HNI:
7.00%
^GSPC:
2.08%
HNI:
26.61%
^GSPC:
12.77%
HNI:
-86.09%
^GSPC:
-56.78%
HNI:
-14.73%
^GSPC:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HNI показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции HNI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.31% соответственно.
HNI
-2.68%
-3.60%
-5.38%
16.45%
7.87%
2.59%
^GSPC
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HNI и ^GSPC
HNI
^GSPC
Сравнение HNI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HNI Corporation (HNI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HNI и ^GSPC
Максимальная просадка HNI за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HNI и ^GSPC
HNI Corporation (HNI) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что HNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.