PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HNDL с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HNDL и PICK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HNDL с PICK

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

HNDL и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNDL или PICK.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNDL:

0.62

PICK:

-0.51

Коэф-т Сортино

HNDL:

0.83

PICK:

-0.79

Коэф-т Омега

HNDL:

1.11

PICK:

0.90

Коэф-т Кальмара

HNDL:

0.55

PICK:

-0.51

Коэф-т Мартина

HNDL:

2.25

PICK:

-1.27

Индекс Язвы

HNDL:

2.99%

PICK:

13.73%

Дневная вол-ть

HNDL:

13.02%

PICK:

26.87%

Макс. просадка

HNDL:

-23.72%

PICK:

-68.87%

Текущая просадка

HNDL:

-3.90%

PICK:

-19.72%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 5.57%.

HNDL

С начала года

0.33%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-2.11%

1 год

7.66%

3 года

5.66%

5 лет

4.67%

10 лет

N/A

PICK

С начала года

5.57%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-4.39%

1 год

-14.41%

3 года

-1.75%

5 лет

15.54%

10 лет

6.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Сравнение комиссий HNDL и PICK

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNDL и PICK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг риск-скорректированной доходности PICK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNDL c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа PICK равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и PICK

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности PICK в 3.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.22%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.08%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и PICK

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и PICK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и PICK

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 2.56%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...