PortfoliosLab logo
Сравнение HNDL с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HNDL и PICK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HNDL и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.69%
29.18%
HNDL
PICK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNDL:

0.72

PICK:

-0.60

Коэф-т Сортино

HNDL:

1.11

PICK:

-0.72

Коэф-т Омега

HNDL:

1.15

PICK:

0.91

Коэф-т Кальмара

HNDL:

0.77

PICK:

-0.48

Коэф-т Мартина

HNDL:

3.31

PICK:

-1.07

Индекс Язвы

HNDL:

2.84%

PICK:

15.38%

Дневная вол-ть

HNDL:

13.06%

PICK:

27.21%

Макс. просадка

HNDL:

-23.72%

PICK:

-68.87%

Текущая просадка

HNDL:

-4.92%

PICK:

-23.59%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 0.49%.


HNDL

С начала года

-0.73%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-1.41%

1 год

10.29%

5 лет

4.84%

10 лет

N/A

PICK

С начала года

0.49%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-12.19%

1 год

-15.17%

5 лет

16.64%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HNDL и PICK

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.


График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HNDL: 0.97%
График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICK: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNDL и PICK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

PICK
Ранг риск-скорректированной доходности PICK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNDL c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HNDL, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HNDL: 0.72
PICK: -0.60
Коэффициент Сортино HNDL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HNDL: 1.11
PICK: -0.72
Коэффициент Омега HNDL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HNDL: 1.15
PICK: 0.91
Коэффициент Кальмара HNDL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HNDL: 0.77
PICK: -0.48
Коэффициент Мартина HNDL, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HNDL: 3.31
PICK: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PICK равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
-0.60
HNDL
PICK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и PICK

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности PICK в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
7.26%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
3.24%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и PICK

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и PICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.92%
-23.59%
HNDL
PICK

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и PICK

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 9.72%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.72%
15.76%
HNDL
PICK