PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDL с PICK

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

HNDL и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDL и PICK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		1.56%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-5.88%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		11.71%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-24.91%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 11.71%.

HNDL

1 день
0.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.43%
1 год
13.51%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

PICK

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.34%
С начала года
11.71%
6 месяцев
28.21%
1 год
74.31%
3 года*
14.15%
5 лет*
11.13%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с HYGVHNDL с QYLDHNDL с HYLDHNDL с SCHDHNDL с MDIV
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Сравнение комиссий HNDL и PICK

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

HNDL vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.22

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.73

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.28

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

13.02

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.22

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.17

+0.31

Корреляция

Корреляция между HNDL и PICK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и PICK

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности PICK в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.97%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.57%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и PICK

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDLPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-68.87%

+45.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-19.54%

+14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-36.37%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-10.97%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-24.36%

+19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

4.93%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и PICK

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 3.49%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDLPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

11.86%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

22.08%

-16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

29.30%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

27.52%

-16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

28.47%

-17.68%