Сравнение HNCYX с FAOIX
HNCYX (Hartford International Growth Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HNCYX returned 9.19%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HNCYX charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности HNCYX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HNCYX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.40% соответственно.
HNCYX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 9.19%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам HNCYX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNCYX Hartford International Growth Fund | 12.95% | 27.17% | 8.24% | 18.79% | -27.84% | 3.91% | 23.50% | 27.87% | -14.37% | 33.55% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between HNCYX and FAOIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between HNCYX and FAOIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNCYX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
HNCYX
FAOIX
Сравнение HNCYX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Growth Fund (HNCYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNCYX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.26 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | -0.44 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNCYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.21 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HNCYX и FAOIX
Максимальная просадка HNCYX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNCYX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNCYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -59.86% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -7.28% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -13.98% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.89% | -36.33% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -36.33% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -5.85% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -14.20% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.98% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNCYX и FAOIX
Hartford International Growth Fund (HNCYX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HNCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNCYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 0.00% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 3.99% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 9.16% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.73% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.69% | +2.29% |
Сравнение комиссий HNCYX и FAOIX
HNCYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNCYX и FAOIX
Дивидендная доходность HNCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
HNCYX Hartford International Growth Fund | 1.15% | 1.30% | 0.39% | 0.76% | 1.07% | 0.83% | 3.27% | 0.85% | 8.81% | 0.81% | 1.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
HNCYX and FAOIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNCYX has higher volatility (7.10%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HNCYX dropped -68.17% vs FAOIX's -59.86%.
HNCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNCYX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор