Сравнение HMXJ.L с FRXT.L
HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - HMXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMXJ.L returned 10.62%/yr vs 41.30%/yr for FRXT.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMXJ.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности HMXJ.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMXJ.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMXJ.L показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.83%.
HMXJ.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.45%
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 70.40%
- 1 год
- 119.40%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMXJ.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 8.91% | 12.37% | 6.43% | 0.38% | 0.66% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
Correlation
The correlation between HMXJ.L and FRXT.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between HMXJ.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMXJ.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
HMXJ.L
FRXT.L
Сравнение HMXJ.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMXJ.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.87 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 13.25 | -10.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 38.41 | -31.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 5.43 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.28 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок HMXJ.L и FRXT.L
Максимальная просадка HMXJ.L за все время составила -32.30%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXJ.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.30% | -28.86% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -9.09% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -28.86% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.57% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -6.95% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.14% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXJ.L и FRXT.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) составляет 3.58%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что HMXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 9.21% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 17.85% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 22.19% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 20.73% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 20.73% | -4.61% |
Сравнение комиссий HMXJ.L и FRXT.L
HMXJ.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXJ.L и FRXT.L
Дивидендная доходность HMXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 3.02% | 3.43% | 3.80% | 4.13% | 3.79% | 2.71% | 3.05% | 3.88% | 3.80% | 3.23% | 3.32% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
HMXJ.L and FRXT.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for HMXJ.L.
HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for HMXJ.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для HMXJ.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор