PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMWO.L с IDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMWO.L с IDEV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

HMWO.L и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMWO.L или IDEV.

Корреляция

Корреляция между HMWO.L и IDEV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HMWO.L и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMWO.L:

0.25

IDEV:

0.66

Коэф-т Сортино

HMWO.L:

0.41

IDEV:

1.10

Коэф-т Омега

HMWO.L:

1.06

IDEV:

1.15

Коэф-т Кальмара

HMWO.L:

0.18

IDEV:

0.90

Коэф-т Мартина

HMWO.L:

0.66

IDEV:

2.84

Индекс Язвы

HMWO.L:

5.21%

IDEV:

4.23%

Дневная вол-ть

HMWO.L:

14.96%

IDEV:

17.14%

Макс. просадка

HMWO.L:

-25.48%

IDEV:

-34.77%

Текущая просадка

HMWO.L:

-10.11%

IDEV:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, HMWO.L показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 12.72%.

HMWO.L

С начала года

-5.84%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-4.12%

1 год

3.46%

5 лет

12.74%

10 лет

11.43%

IDEV

С начала года

12.72%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

9.25%

1 год

11.18%

5 лет

11.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HMWO.L и IDEV

HMWO.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMWO.L и IDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMWO.L
Ранг риск-скорректированной доходности HMWO.L, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг риск-скорректированной доходности IDEV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMWO.L c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMWO.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMWO.L и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMWO.L и IDEV

Дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IDEV в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.49%1.41%1.60%1.75%1.27%1.55%1.97%2.11%1.91%1.84%1.86%1.72%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.93%3.30%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMWO.L и IDEV

Максимальная просадка HMWO.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWO.L и IDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HMWO.L и IDEV

HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что HMWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...