Сравнение HMUD.L с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
HMUD.L и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMUD.L или VWCE.DE.
Основные характеристики
| HMUD.L | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.39% | 14.23% |
| Дох-ть за 1 год | 28.60% | 19.10% |
| Дох-ть за 3 года | 27.20% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.79% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 20.50% | 10.52% |
| Макс. просадка | -29.48% | -33.43% |
| Текущая просадка | -0.44% | -2.05% |
Корреляция
Корреляция между HMUD.L и VWCE.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и VWCE.DE
С начала года, HMUD.L показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 14.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUD.L и VWCE.DE
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMUD.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и VWCE.DE
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.87% | 0.98% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.24% | 1.43% | 1.42% | 1.25% | 1.36% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и VWCE.DE
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и VWCE.DE
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.