PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HMUD.L с VWCE.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HMUD.LVWCE.DE
Дох-ть с нач. г.26.77%24.24%
Дох-ть за 1 год35.03%30.23%
Дох-ть за 3 года26.68%8.60%
Дох-ть за 5 лет43.26%11.99%
Коэф-т Шарпа1.812.88
Коэф-т Сортино2.293.82
Коэф-т Омега1.351.59
Коэф-т Кальмара1.883.73
Коэф-т Мартина5.6918.16
Индекс Язвы8.31%1.66%
Дневная вол-ть18.08%10.42%
Макс. просадка-29.48%-33.43%
Текущая просадка-0.15%-0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HMUD.L и VWCE.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HMUD.L и VWCE.DE

С начала года, HMUD.L показывает доходность 26.77%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 24.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.56%
8.19%
HMUD.L
VWCE.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HMUD.L и VWCE.DE

HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.


HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
График комиссии HMUD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HMUD.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HMUD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HMUD.L, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HMUD.L, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HMUD.L, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HMUD.L, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HMUD.L, с текущим значением в 25.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.55
VWCE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWCE.DE, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWCE.DE, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWCE.DE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWCE.DE, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWCE.DE, с текущим значением в 15.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.48

Сравнение коэффициента Шарпа HMUD.L и VWCE.DE

Показатель коэффициента Шарпа HMUD.L на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUD.L и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
2.46
HMUD.L
VWCE.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUD.L и VWCE.DE

Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
0.81%0.98%1.07%0.78%1.11%1.23%1.47%1.24%1.43%1.42%1.25%1.36%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMUD.L и VWCE.DE

Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
-1.03%
HMUD.L
VWCE.DE

Волатильность

Сравнение волатильности HMUD.L и VWCE.DE

HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
2.95%
HMUD.L
VWCE.DE