Сравнение HMUD.L с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
HMUD.L и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMUD.L или VUSA.AS.
Основные характеристики
| HMUD.L | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.49% | 23.87% |
| Дох-ть за 1 год | 33.71% | 31.65% |
| Дох-ть за 3 года | 24.82% | 10.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.86% | 14.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.50% | 13.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 4.21 | 16.42 |
| Индекс Язвы | 8.32% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.97% | 11.17% |
| Макс. просадка | -29.48% | -33.64% |
| Текущая просадка | -1.58% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между HMUD.L и VUSA.AS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и VUSA.AS
С начала года, HMUD.L показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 23.87%. За последние 10 лет акции HMUD.L превзошли акции VUSA.AS по среднегодовой доходности: 25.50% против 13.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUD.L и VUSA.AS
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMUD.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и VUSA.AS
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VUSA.AS в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.85% | 0.98% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.24% | 1.43% | 1.42% | 1.25% | 1.36% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.03% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и VUSA.AS
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и VUSA.AS
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) имеют волатильность 2.77% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.