PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCA.L с HSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCA.L с HSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMCA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCA.L returned 0.05%/yr vs -8.37%/yr for HSTC.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMCA.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCA.L и HSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMCA.L показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -10.22%.

HMCA.L

1 день
-0.53%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.37%
1 год
36.63%
3 года*
8.50%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

HSTC.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-13.20%
1 год
-5.21%
3 года*
6.84%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCA.L и HSTC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.77%17.38%13.48%-18.58%-17.12%4.17%2.88%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-10.22%16.17%21.37%-13.38%-19.39%-31.98%1.62%

Correlation

The correlation between HMCA.L and HSTC.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.65

The correlation between HMCA.L and HSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCA.L и HSTC.L

Секторы
HMCA.L
HSTC.L

Технологии

32.1%
32.2%

Финансовые услуги

17.5%

-

Промышленность

15.4%

-

Сырьевые материалы

11.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%
40.8%

Здравоохранение

3.8%
1.9%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.3%
25.0%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

HMCA.L
32.1%
HSTC.L
32.2%

Финансовые услуги

HMCA.L
17.5%
HSTC.L

-

Промышленность

HMCA.L
15.4%
HSTC.L

-

Сырьевые материалы

HMCA.L
11.2%
HSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

HMCA.L
6.6%
HSTC.L

-

Потребительский циклический сектор

HMCA.L
5.2%
HSTC.L
40.8%

Здравоохранение

HMCA.L
3.8%
HSTC.L
1.9%

Коммунальные услуги

HMCA.L
3.3%
HSTC.L

-

Энергетика

HMCA.L
3.2%
HSTC.L

-

Коммуникационные услуги

HMCA.L
1.3%
HSTC.L
25.0%

Недвижимость

HMCA.L
0.5%
HSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L
Часто сравнивают с HSTC.L:
HSTC.L с QQQHSTC.L с HSTE.LHSTC.L с ^HSIHSTC.L с BABAHSTC.L с AFTYHSTC.L с CNKY.LHSTC.L с SPY

Доходность на риск

HMCA.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HSTC.L
Ранг доходности на риск HSTC.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCA.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCA.LHSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-0.16

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
-0.05

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.99

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

-0.14

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

-0.25

+15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCA.L vs. HSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCA.L на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа HSTC.L равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCA.L и HSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCA.LHSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

-0.16

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.23

+0.51

Просадки

Сравнение просадок HMCA.L и HSTC.L

Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.23%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и HSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCA.LHSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.23%

-69.93%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-29.97%

+22.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-33.73%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-60.66%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-52.55%

+42.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-50.05%

+32.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

16.69%

-14.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCA.L и HSTC.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) составляет 5.46%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что HMCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCA.LHSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

10.05%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

18.62%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

25.80%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

38.00%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

37.64%

-14.76%

Сравнение комиссий HMCA.L и HSTC.L

HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCA.L и HSTC.L

Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как HSTC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMCA.L and HSTC.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.

HMCA.L is categorized as China Equities, while HSTC.L is Technology Equities. HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.30% for HMCA.L and 0.50% for HSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и HSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор