PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCA.L с CHIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCA.L с CHIN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) are both China Equities funds - HMCA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIN.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCA.L returned 0.05%/yr vs -0.73%/yr for CHIN.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HMCA.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCA.L и CHIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCA.L торгуется в GBP, в то время как CHIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHIN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCA.L показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у CHIN.L с доходностью 6.14%.

HMCA.L

1 день
-0.53%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.37%
1 год
36.63%
3 года*
8.50%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

CHIN.L

1 день
-0.16%
1 месяц
1.55%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.71%
1 год
30.73%
3 года*
10.73%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCA.L и CHIN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.77%17.38%13.48%-18.58%-17.12%4.17%39.06%30.18%-12.02%
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		6.11%23.12%16.56%-17.87%-16.32%-8.88%31.02%22.78%-13.89%

Correlation

The correlation between HMCA.L and CHIN.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.84

The correlation between HMCA.L and CHIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCA.L и CHIN.L

Секторы
HMCA.L
CHIN.L

Технологии

32.1%
25.1%

Финансовые услуги

17.5%
14.7%

Промышленность

15.4%
14.6%

Сырьевые материалы

11.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.8%

Здравоохранение

3.8%
5.7%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Энергетика

3.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
6.5%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Технологии

HMCA.L
32.1%
CHIN.L
25.1%

Финансовые услуги

HMCA.L
17.5%
CHIN.L
14.7%

Промышленность

HMCA.L
15.4%
CHIN.L
14.6%

Сырьевые материалы

HMCA.L
11.2%
CHIN.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

HMCA.L
6.6%
CHIN.L
4.0%

Потребительский циклический сектор

HMCA.L
5.2%
CHIN.L
12.8%

Здравоохранение

HMCA.L
3.8%
CHIN.L
5.7%

Коммунальные услуги

HMCA.L
3.3%
CHIN.L
2.3%

Энергетика

HMCA.L
3.2%
CHIN.L
2.4%

Коммуникационные услуги

HMCA.L
1.3%
CHIN.L
6.5%

Недвижимость

HMCA.L
0.5%
CHIN.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L
Часто сравнивают с CHIN.L:
CHIN.L с 2331.HKCHIN.L с CNYACHIN.L с LICHIN.L с RQFI.LCHIN.L с M9SV.LCHIN.L с XCNA.LCHIN.L с AH50.L

Доходность на риск

HMCA.L vs. CHIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.L
Ранг доходности на риск CHIN.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCA.L c CHIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCA.LCHIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.70

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.35

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

3.45

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

8.91

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCA.L vs. CHIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCA.L на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа CHIN.L равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCA.L и CHIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCA.LCHIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.70

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HMCA.L и CHIN.L

Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.23%, что меньше максимальной просадки CHIN.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и CHIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCA.LCHIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.23%

-51.47%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-8.86%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-22.61%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-43.94%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-17.57%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-20.61%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.44%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCA.L и CHIN.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) составляет 5.46%, в то время как у ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что HMCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCA.LCHIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.13%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.62%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

17.98%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

23.28%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

22.47%

+0.41%

Сравнение комиссий HMCA.L и CHIN.L

HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CHIN.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCA.L и CHIN.L

Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как CHIN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.01%1.19%2.38%0.00%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HMCA.L and CHIN.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.

HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIN.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: HSBC and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.30% for HMCA.L and 0.55% for CHIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и CHIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор