Сравнение HLTH.L с XDWH.L
HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTH.L returned 6.14%/yr vs 7.62%/yr for XDWH.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTH.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTH.L торгуется в EUR, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTH.L показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции HLTH.L уступали акциям XDWH.L по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.62% соответственно.
HLTH.L
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 6.14%
XDWH.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам HLTH.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.46% | 7.01% | 4.14% | 7.61% | -3.78% | 25.28% | -1.76% | 30.59% | -0.44% | 3.42% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.62% | 1.57% | 7.40% | 0.70% | 0.44% | 29.58% | 3.58% | 25.73% | 6.34% | 5.40% |
Correlation
The correlation between HLTH.L and XDWH.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between HLTH.L and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HLTH.L и XDWH.L
Секторы
HLTH.L
XDWH.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HLTH.L
XDWH.L
Сырьевые материалы
HLTH.L
-
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
HLTH.L
-
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
HLTH.L
-
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
HLTH.L
-
XDWH.L
Энергетика
HLTH.L
-
XDWH.L
-
Финансовые услуги
HLTH.L
-
XDWH.L
-
Промышленность
HLTH.L
-
XDWH.L
-
Недвижимость
HLTH.L
-
XDWH.L
-
Технологии
HLTH.L
-
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
HLTH.L
-
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTH.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
HLTH.L
XDWH.L
Сравнение HLTH.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTH.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.34 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTH.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HLTH.L и XDWH.L
Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, примерно равная максимальной просадке XDWH.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTH.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -25.61% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -10.11% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -21.19% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -21.19% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -25.61% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -8.34% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.83% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 4.14% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTH.L и XDWH.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что HLTH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTH.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.04% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.56% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 14.62% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 14.08% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.35% | +0.34% |
Сравнение комиссий HLTH.L и XDWH.L
HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTH.L и XDWH.L
Ни HLTH.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTH.L and XDWH.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLTH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор