Сравнение HLTH.L с FBT.L
HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - HLTH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while FBT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLTH.L returned 5.77%/yr vs 7.95%/yr for FBT.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTH.L и FBT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTH.L торгуется в EUR, в то время как FBT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTH.L показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 9.96%.
HLTH.L
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 6.14%
FBT.L
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLTH.L и FBT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.46% | 7.01% | 4.14% | 7.61% | -3.78% | 25.28% | -3.21% |
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 9.96% | 11.35% | 12.25% | 0.68% | -1.22% | 3.77% | -2.13% |
Correlation
The correlation between HLTH.L and FBT.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, HLTH.L and FBT.L have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов HLTH.L и FBT.L
Секторы
HLTH.L
FBT.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HLTH.L
FBT.L
Сырьевые материалы
HLTH.L
-
FBT.L
-
Коммуникационные услуги
HLTH.L
-
FBT.L
-
Потребительский циклический сектор
HLTH.L
-
FBT.L
-
Потребительский защитный сектор
HLTH.L
-
FBT.L
-
Энергетика
HLTH.L
-
FBT.L
-
Финансовые услуги
HLTH.L
-
FBT.L
-
Промышленность
HLTH.L
-
FBT.L
-
Недвижимость
HLTH.L
-
FBT.L
-
Технологии
HLTH.L
-
FBT.L
-
Коммунальные услуги
HLTH.L
-
FBT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTH.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск
HLTH.L
FBT.L
Сравнение HLTH.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTH.L | FBT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.70 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 6.95 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTH.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.72 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HLTH.L и FBT.L
Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, примерно равная максимальной просадке FBT.L в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и FBT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTH.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -26.40% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -13.29% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -26.11% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -26.11% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | 0.00% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -11.01% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 5.17% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTH.L и FBT.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) составляет 5.58%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что HLTH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTH.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.80% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 15.39% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 20.79% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 23.14% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 24.32% | -8.63% |
Сравнение комиссий HLTH.L и FBT.L
HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBT.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTH.L и FBT.L
Ни HLTH.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTH.L and FBT.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLTH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.
HLTH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.60% for FBT.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и FBT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор