Сравнение HLTH.L с BTEK.L
HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HLTH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLTH.L returned 6.00%/yr vs 5.69%/yr for BTEK.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for BTEK.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTH.L и BTEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTH.L торгуется в EUR, в то время как BTEK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTH.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BTEK.L с доходностью 5.76%.
HLTH.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.17%
BTEK.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 39.79%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLTH.L и BTEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -0.38% | 7.00% | 4.14% | 7.61% | -3.78% | 25.28% | -1.76% | 30.59% | 0.28% | -4.69% |
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 5.76% | 17.20% | 4.62% | 2.43% | -6.63% | 7.46% | 16.43% | 29.37% | -6.96% | -27.77% |
Correlation
The correlation between HLTH.L and BTEK.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between HLTH.L and BTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HLTH.L и BTEK.L
Секторы
HLTH.L
BTEK.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HLTH.L
BTEK.L
Сырьевые материалы
HLTH.L
-
BTEK.L
-
Коммуникационные услуги
HLTH.L
-
BTEK.L
-
Потребительский циклический сектор
HLTH.L
-
BTEK.L
-
Потребительский защитный сектор
HLTH.L
-
BTEK.L
-
Энергетика
HLTH.L
-
BTEK.L
-
Финансовые услуги
HLTH.L
-
BTEK.L
-
Промышленность
HLTH.L
-
BTEK.L
-
Недвижимость
HLTH.L
-
BTEK.L
-
Технологии
HLTH.L
-
BTEK.L
-
Коммунальные услуги
HLTH.L
-
BTEK.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTH.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск
HLTH.L
BTEK.L
Сравнение HLTH.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTH.L | BTEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 6.32 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 16.85 | -15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTH.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.08 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HLTH.L и BTEK.L
Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки BTEK.L в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и BTEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTH.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -35.76% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -6.26% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -28.67% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -31.09% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -1.38% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -14.45% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.35% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTH.L и BTEK.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) составляет 5.54%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что HLTH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTH.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.47% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 14.33% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 19.09% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 24.23% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 25.34% | -9.67% |
Сравнение комиссий HLTH.L и BTEK.L
HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BTEK.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTH.L и BTEK.L
Ни HLTH.L, ни BTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTH.L and BTEK.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLTH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
HLTH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.35% for BTEK.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и BTEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор