PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDR.L с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDR.L с NOVO-B.CO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, HIDR.L returned -4.15%/yr vs 7.70%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIDR.L и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIDR.L торгуется в GBp, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIDR.L показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции HIDR.L уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: -4.15% против 7.70% соответственно.

HIDR.L

1 день
-5.86%
1 месяц
-23.95%
С начала года
-42.82%
6 месяцев
-44.12%
1 год
-43.50%
3 года*
-24.47%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-4.15%

NOVO-B.CO

1 день
4.86%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-35.95%
3 года*
-17.04%
5 лет*
5.23%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDR.L и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		-42.82%-8.13%-13.17%-0.80%15.43%2.40%-10.73%4.06%-4.15%12.65%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.51%-43.66%-13.82%47.72%36.25%63.66%19.71%25.62%-7.39%40.70%

Correlation

The correlation between HIDR.L and NOVO-B.CO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.16

The correlation between HIDR.L and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с HIDR.L:
HIDR.L с XDUS.LHIDR.L с IAUHIDR.L с SPYHIDR.L с HKOR.LHIDR.L с CP9U.LHIDR.L с CP9G.LHIDR.L с HMUD.L
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

HIDR.L vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDR.L c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDR.LNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.71
-0.67

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
-0.68

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

0.90

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.67

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.78

-1.02

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDR.L vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDR.L на текущий момент составляет -1.71, что ниже коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDR.L и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDR.LNOVO-B.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.71

-0.67

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.14

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.54

-0.65

Просадки

Сравнение просадок HIDR.L и NOVO-B.CO

Максимальная просадка HIDR.L за все время составила -60.76%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDR.L и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDR.LNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.76%

-76.13%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.13%

-54.00%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

-76.13%

+19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.76%

-76.13%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-76.13%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.76%

-69.77%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-11.65%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

35.49%

-19.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDR.L и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) составляет 9.17%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что HIDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDR.LNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

10.15%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

39.07%

-17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

54.40%

-29.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

38.89%

-18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

33.08%

-9.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDR.L и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность HIDR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности NOVO-B.CO в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		6.64%4.87%3.49%3.49%2.04%1.27%1.75%1.62%1.50%1.14%1.12%1.59%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.12%3.58%1.59%1.01%1.19%1.27%2.02%2.11%2.64%2.27%3.69%1.25%

Часто задаваемые вопросы

HIDR.L and NOVO-B.CO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDR.L и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор