Сравнение HGT.L с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HgCapital Trust plc (HGT.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGT.L или IUSA.L.
Основные характеристики
| HGT.L | IUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.64% | 14.48% |
| Дох-ть за 1 год | 27.27% | 19.97% |
| Дох-ть за 3 года | 10.82% | 11.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.94% | 14.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.51% | 15.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 25.88% | 11.26% |
| Макс. просадка | -42.13% | -38.58% |
| Текущая просадка | -5.29% | -2.20% |
Корреляция
Корреляция между HGT.L и IUSA.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HGT.L и IUSA.L
С начала года, HGT.L показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у IUSA.L с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции HGT.L превзошли акции IUSA.L по среднегодовой доходности: 34.51% против 15.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HGT.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HgCapital Trust plc (HGT.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGT.L и IUSA.L
Дивидендная доходность HGT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IUSA.L в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGT.L HgCapital Trust plc | 1.25% | 1.50% | 2.14% | 1.19% | 1.64% | 12.35% | 25.77% | 35.07% | 25.96% | 0.03% | 45.39% | 2.28% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.40% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок HGT.L и IUSA.L
Максимальная просадка HGT.L за все время составила -42.13%, что больше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGT.L и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HGT.L и IUSA.L
HgCapital Trust plc (HGT.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что HGT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.