PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGA.DE с XGVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGGA.DE с XGVD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) and XGVD.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged) are both Global Bonds funds - HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted while XGVD.DE tracks the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, HGGA.DE returned 0.90%/yr vs 0.74%/yr for XGVD.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HGGA.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XGVD.DE.

Доходность

Сравнение доходности HGGA.DE и XGVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGGA.DE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у XGVD.DE с доходностью -0.89%.

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.39%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

XGVD.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.81%
1 год
-0.08%
3 года*
0.74%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
-0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGGA.DE и XGVD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.31%-4.17%5.69%0.16%-1.86%
XGVD.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged		-0.89%1.49%-0.44%3.58%-13.89%

Correlation

The correlation between HGGA.DE and XGVD.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г.

0.12

The correlation between HGGA.DE and XGVD.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged

Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAE.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с VAGE.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с XGVD.DE:
XGVD.DE с AEGE.DEXGVD.DE с SPFE.DEXGVD.DE с AHYA.DEXGVD.DE с AHYB.DEXGVD.DE с SPFB.DEXGVD.DE с XDWH.DEXGVD.DE с XEON.DE

Доходность на риск

HGGA.DE vs. XGVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XGVD.DE
Ранг доходности на риск XGVD.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGA.DE c XGVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGA.DEXGVD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.05

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.05

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.05

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-0.14

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGA.DE vs. XGVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGA.DE на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа XGVD.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGA.DE и XGVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGA.DEXGVD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.11

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HGGA.DE и XGVD.DE

Максимальная просадка HGGA.DE за все время составила -8.58%, что меньше максимальной просадки XGVD.DE в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGA.DE и XGVD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGGA.DEXGVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.58%

-21.37%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-3.53%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-4.77%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-15.92%

+11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.52%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.30%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGA.DE и XGVD.DE

Текущая волатильность для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) составляет 0.53%, в то время как у Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что HGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGGA.DEXGVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.38%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.83%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.47%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.98%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.31%

+0.67%

Сравнение комиссий HGGA.DE и XGVD.DE

HGGA.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XGVD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGA.DE и XGVD.DE

HGGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGVD.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged		2.73%2.55%2.71%1.79%2.86%1.60%1.01%0.89%0.65%0.00%0.93%0.70%

Часто задаваемые вопросы

HGGA.DE and XGVD.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGGA.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGGA.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XGVD.DE.

HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted, while XGVD.DE tracks FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for HGGA.DE and 0.25% for XGVD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGGA.DE и XGVD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор