Сравнение HGEN.AX с USD.AX
HGEN.AX (Global X Hydrogen ETF) and USD.AX (BetaShares U.S. Dollar ETF) are both Global Equities funds - HGEN.AX tracks the Global X Hydrogen Index while USD.AX tracks the BetaShares U.S. Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGEN.AX returned 9.56%/yr vs 3.53%/yr for USD.AX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HGEN.AX и USD.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGEN.AX показывает доходность 34.18%, что значительно выше, чем у USD.AX с доходностью -2.28%.
HGEN.AX
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -22.55%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 34.18%
- 1 год
- 81.42%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD.AX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -2.28%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам HGEN.AX и USD.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HGEN.AX Global X Hydrogen ETF | 34.18% | 43.64% | -10.40% | -20.10% | -36.18% | 7.90% |
USD.AX BetaShares U.S. Dollar ETF | -2.28% | -3.37% | 15.22% | 3.37% | 8.32% | 0.15% |
Correlation
The correlation between HGEN.AX and USD.AX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGEN.AX vs. USD.AX — Ранг доходности на риск
HGEN.AX
USD.AX
Сравнение HGEN.AX c USD.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) и BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGEN.AX | USD.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.39 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | -0.71 | +8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGEN.AX и USD.AX
Максимальная просадка HGEN.AX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки USD.AX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGEN.AX и USD.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGEN.AX | USD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -30.05% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.11% | -9.84% | -19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.84% | -14.54% | -35.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -10.55% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -9.62% | -37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 5.50% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGEN.AX и USD.AX
Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что HGEN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGEN.AX | USD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 1.68% | +12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.68% | 7.32% | +26.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 9.45% | +37.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.75% | 11.02% | +25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.75% | 10.56% | +26.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGEN.AX и USD.AX
Дивидендная доходность HGEN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как USD.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGEN.AX Global X Hydrogen ETF | 0.83% | 0.34% | 0.60% | 0.17% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD.AX BetaShares U.S. Dollar ETF | 0.00% | 2.53% | 3.89% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 2.37% | 0.76% | 0.17% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
HGEN.AX and USD.AX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGEN.AX tracks Global X Hydrogen Index, while USD.AX tracks BetaShares U.S. Dollar Index. They also come from different issuers: Global X and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для HGEN.AX и USD.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор