PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HGEN.AX с IXI.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGEN.AX с IXI.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HGEN.AX (Global X Hydrogen ETF) and IXI.AX (iShares Global Consumer Staples ETF (AU)) are both Global Equities funds - HGEN.AX tracks the Global X Hydrogen Index while IXI.AX tracks the iShares Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGEN.AX returned 9.56%/yr vs 4.25%/yr for IXI.AX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HGEN.AX и IXI.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) и iShares Global Consumer Staples ETF (AU) (IXI.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGEN.AX показывает доходность 34.18%, что значительно выше, чем у IXI.AX с доходностью 3.22%.

HGEN.AX

1 день
-6.71%
1 месяц
-22.55%
6 месяцев
6.70%
С начала года
34.18%
1 год
81.42%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

IXI.AX

1 день
1.94%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
0.41%
С начала года
3.22%
1 год
0.75%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.38%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGEN.AX и IXI.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
HGEN.AX
Global X Hydrogen ETF		34.18%43.64%-10.40%-20.10%-36.18%7.90%
IXI.AX
iShares Global Consumer Staples ETF (AU)		3.22%1.25%11.04%0.75%2.49%9.15%

Correlation

The correlation between HGEN.AX and IXI.AX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between HGEN.AX and IXI.AX has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

iShares Global Consumer Staples ETF (AU)

Часто сравнивают с HGEN.AX:
HGEN.AX с CORE.AXHGEN.AX с ESGI.AXHGEN.AX с ESTX.AXHGEN.AX с F100.AXHGEN.AX с GLIN.AXHGEN.AX с HJPN.AXHGEN.AX с IAA.AX
Часто сравнивают с IXI.AX:
IXI.AX с WDMF.AXIXI.AX с AUMF.AXIXI.AX с BILL.AXIXI.AX с CORE.AXIXI.AX с ESGI.AXIXI.AX с ESTX.AXIXI.AX с F100.AX

Доходность на риск

HGEN.AX vs. IXI.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGEN.AX
Ранг доходности на риск HGEN.AX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGEN.AX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGEN.AX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGEN.AX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGEN.AX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGEN.AX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IXI.AX
Ранг доходности на риск IXI.AX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXI.AX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXI.AX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXI.AX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXI.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXI.AX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGEN.AX c IXI.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) и iShares Global Consumer Staples ETF (AU) (IXI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGEN.AXIXI.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.05

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.18

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.07

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

0.12

+8.14

HGEN.AX vs. IXI.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGEN.AX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IXI.AX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGEN.AX и IXI.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGEN.AX и IXI.AX

Максимальная просадка HGEN.AX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки IXI.AX в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGEN.AX и IXI.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGEN.AXIXI.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-14.98%

-57.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.11%

-11.04%

-18.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.84%

-11.04%

-38.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.24%

-4.47%

-25.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.61%

-3.24%

-44.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

6.44%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HGEN.AX и IXI.AX

Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (AU) (IXI.AX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что HGEN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGEN.AXIXI.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

4.83%

+9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.68%

11.24%

+22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.24%

13.43%

+33.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.75%

12.56%

+24.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.75%

34.04%

+2.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGEN.AX и IXI.AX

Дивидендная доходность HGEN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IXI.AX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGEN.AX
Global X Hydrogen ETF		0.83%0.34%0.60%0.17%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXI.AX
iShares Global Consumer Staples ETF (AU)		1.28%1.07%0.87%1.94%2.82%2.46%2.85%4.05%2.08%5.54%3.69%4.07%

Часто задаваемые вопросы

HGEN.AX and IXI.AX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGEN.AX tracks Global X Hydrogen Index, while IXI.AX tracks iShares Global Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGEN.AX и IXI.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор