PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HGEN.AX с IFRA.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGEN.AX с IFRA.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HGEN.AX (Global X Hydrogen ETF) and IFRA.AX (VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF) are both Global Equities funds - HGEN.AX tracks the Global X Hydrogen Index while IFRA.AX tracks the VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGEN.AX returned 9.56%/yr vs 11.93%/yr for IFRA.AX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HGEN.AX и IFRA.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) и VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (IFRA.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGEN.AX показывает доходность 34.18%, что значительно выше, чем у IFRA.AX с доходностью 11.92%.

HGEN.AX

1 день
-6.71%
1 месяц
-22.55%
6 месяцев
6.70%
С начала года
34.18%
1 год
81.42%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFRA.AX

1 день
1.17%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
11.35%
С начала года
11.92%
1 год
17.64%
3 года*
11.93%
5 лет*
6.84%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGEN.AX и IFRA.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
HGEN.AX
Global X Hydrogen ETF		34.18%43.64%-10.40%-20.10%-36.18%7.90%
IFRA.AX
VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF		11.92%11.93%10.70%-1.66%-4.04%6.03%

Correlation

The correlation between HGEN.AX and IFRA.AX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.24

The correlation between HGEN.AX and IFRA.AX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF

Часто сравнивают с HGEN.AX:
HGEN.AX с CORE.AXHGEN.AX с ESGI.AXHGEN.AX с ESTX.AXHGEN.AX с F100.AXHGEN.AX с GLIN.AXHGEN.AX с HJPN.AXHGEN.AX с IAA.AX
Часто сравнивают с IFRA.AX:
IFRA.AX с CORE.AXIFRA.AX с ESGI.AXIFRA.AX с ESTX.AXIFRA.AX с F100.AXIFRA.AX с GLIN.AXIFRA.AX с GRNV.AXIFRA.AX с HJPN.AX

Доходность на риск

HGEN.AX vs. IFRA.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGEN.AX
Ранг доходности на риск HGEN.AX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGEN.AX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGEN.AX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGEN.AX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGEN.AX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGEN.AX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IFRA.AX
Ранг доходности на риск IFRA.AX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA.AX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA.AX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA.AX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA.AX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA.AX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGEN.AX c IFRA.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) и VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (IFRA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGEN.AXIFRA.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.55

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.23

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.05

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

7.84

+0.41

HGEN.AX vs. IFRA.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGEN.AX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA.AX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGEN.AX и IFRA.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGEN.AX и IFRA.AX

Максимальная просадка HGEN.AX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки IFRA.AX в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGEN.AX и IFRA.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGEN.AXIFRA.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-36.36%

-36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.11%

-5.54%

-23.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.84%

-12.79%

-37.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.24%

-0.50%

-29.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.61%

-6.01%

-41.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

2.20%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HGEN.AX и IFRA.AX

Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (IFRA.AX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HGEN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGEN.AXIFRA.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

3.75%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.68%

9.18%

+24.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.24%

10.97%

+36.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.75%

14.31%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.75%

15.07%

+21.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGEN.AX и IFRA.AX

Дивидендная доходность HGEN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IFRA.AX в 2.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HGEN.AX
Global X Hydrogen ETF		0.83%0.34%0.60%0.17%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA.AX
VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF		2.20%3.15%1.61%2.51%2.31%2.93%3.58%3.29%2.91%2.11%1.60%

Часто задаваемые вопросы

HGEN.AX and IFRA.AX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGEN.AX tracks Global X Hydrogen Index, while IFRA.AX tracks VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGEN.AX и IFRA.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор