Сравнение HFSIX с FAOIX
HFSIX (Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, HFSIX returned 21.00%/yr vs 8.90%/yr for FAOIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSIX charges 0.85%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности HFSIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFSIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам HFSIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFSIX Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I | 7.19% | 43.05% | 6.42% | 23.53% | -3.73% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -6.01% |
Correlation
The correlation between HFSIX and FAOIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2022 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between HFSIX and FAOIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
HFSIX
FAOIX
Сравнение HFSIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I (HFSIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.34 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | -0.59 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.27 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.32 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок HFSIX и FAOIX
Максимальная просадка HFSIX за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -59.86% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -7.28% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -13.98% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -5.85% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -14.20% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.00% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSIX и FAOIX
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I (HFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 0.00% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 3.97% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 9.14% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.73% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.69% | -0.65% |
Сравнение комиссий HFSIX и FAOIX
HFSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSIX и FAOIX
Дивидендная доходность HFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
HFSIX Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I | 5.87% | 6.30% | 1.58% | 1.52% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSIX and FAOIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSIX has higher volatility (4.39%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HFSIX dropped -22.64% vs FAOIX's -59.86%.
HFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор