PortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с HEWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWJ и HEWG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и HEWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.56%
6.51%
HEWJ
HEWG

Основные характеристики

Доходность по периодам


HEWJ

С начала года

-4.39%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

1.02%

1 год

1.50%

5 лет

17.85%

10 лет

8.33%

HEWG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWJ и HEWG

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEWG в 0.53%.


График комиссии HEWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWG: 0.53%
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWJ и HEWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

HEWG
Ранг риск-скорректированной доходности HEWG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWJ c HEWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEWJ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEWJ: 0.10
HEWG: 1.03
Коэффициент Сортино HEWJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEWJ: 0.30
Коэффициент Омега HEWJ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEWJ: 1.04
Коэффициент Кальмара HEWJ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEWJ: 0.12
Коэффициент Мартина HEWJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEWJ: 0.32


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.10
1.03
HEWJ
HEWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и HEWG

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как HEWG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.30%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.77%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%
HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
5.75%5.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и HEWG


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
0
HEWJ
HEWG

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и HEWG

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
0
HEWJ
HEWG