Сравнение HEWJ с HEWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG).
HEWJ и HEWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEWJ или HEWG.
Основные характеристики
| HEWJ | HEWG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.85% | 7.34% |
| Дох-ть за 1 год | 44.19% | 14.59% |
| Дох-ть за 3 года | 18.32% | 6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.62% | 7.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.11% | 6.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 15.30% | 11.80% |
| Макс. просадка | -31.53% | -39.37% |
| Current Drawdown | -2.05% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и HEWG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и HEWG
С начала года, HEWJ показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у HEWG с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEWG по среднегодовой доходности: 12.11% против 6.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и HEWG
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEWG в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEWJ c HEWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и HEWG
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности HEWG в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.70% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
HEWG iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF | 2.82% | 3.03% | 3.25% | 2.50% | 2.48% | 2.48% | 2.78% | 2.17% | 2.10% | 2.77% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и HEWG
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки HEWG в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.