PortfoliosLab logo
Сравнение HEWG с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWG и VONG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HEWG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам


HEWG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-6.49%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-5.73%

1 год

11.99%

5 лет

17.00%

10 лет

15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWG и VONG

HEWG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWG и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWG
Ранг риск-скорректированной доходности HEWG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWG и VONG

HEWG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
5.75%5.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок HEWG и VONG


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEWG и VONG


Загрузка...