PortfoliosLab logo
Сравнение HEWG с FLJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWG и FLJH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HEWG и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.51%
11.67%
HEWG
FLJH

Основные характеристики

Доходность по периодам


HEWG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLJH

С начала года

-2.81%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.32%

5 лет

19.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWG и FLJH

HEWG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.


График комиссии HEWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWG: 0.53%
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWG и FLJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWG
Ранг риск-скорректированной доходности HEWG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWG c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEWG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEWG: 1.03
FLJH: 0.20


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.03
0.20
HEWG
FLJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWG и FLJH

HEWG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
5.75%5.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.21%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWG и FLJH


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.07%
HEWG
FLJH

Волатильность

Сравнение волатильности HEWG и FLJH

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) составляет 0.00%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что HEWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.11%
HEWG
FLJH