PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEWG с FLJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HEWGFLJH

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между HEWG и FLJH составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HEWG и FLJH

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15%
2.83%
HEWG
FLJH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWG и FLJH

HEWG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.


HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
График комиссии HEWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEWG c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEWG
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FLJH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLJH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLJH, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLJH, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLJH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLJH, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.41

Сравнение коэффициента Шарпа HEWG и FLJH


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWG и FLJH

HEWG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.61%.


TTM202320222021202020192018201720162015
HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
5.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
22.61%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWG и FLJH


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.22%
HEWG
FLJH

Волатильность

Сравнение волатильности HEWG и FLJH

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) составляет 0.00%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что HEWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.84%
HEWG
FLJH