PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с CASH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

HEQL.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и CASH.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.48%2.45%4.53%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.48%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и CASH.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

10.40

-9.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

32.87

-30.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

7.68

-6.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

115.33

-114.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

477.09

-472.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

10.40

-9.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

5.51

-3.75

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и CASH.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CASH.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%0.00%0.00%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и CASH.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-0.80%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-0.02%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-0.01%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

0.00%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

0.00%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и CASH.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

0.05%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

0.15%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

0.22%

+21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

0.62%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

0.62%

+17.97%