PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDRO.L с HTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDRO.L с HTWG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HDRO.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF) and HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HDRO.L tracks the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index while HTWG.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDRO.L returned -11.52%/yr vs 0.03%/yr for HTWG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HDRO.L charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for HTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности HDRO.L и HTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDRO.L торгуется в USD, в то время как HTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDRO.L показывает доходность 63.64%, что значительно выше, чем у HTWG.L с доходностью 44.47%.

HDRO.L

1 день
-5.68%
1 месяц
-3.83%
С начала года
63.64%
6 месяцев
45.95%
1 год
111.76%
3 года*
5.26%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
—

HTWG.L

1 день
-5.50%
1 месяц
-4.43%
С начала года
44.47%
6 месяцев
36.65%
1 год
95.75%
3 года*
20.39%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDRO.L и HTWG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HDRO.L
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF		63.64%17.65%-29.87%-23.69%-38.95%-17.33%
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF		44.47%40.54%-8.27%-3.67%-37.07%-11.55%

Correlation

The correlation between HDRO.L and HTWG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.89

The correlation between HDRO.L and HTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDRO.L и HTWG.L

Секторы
HDRO.L
HTWG.L

Промышленность

70.3%
53.6%

Сырьевые материалы

27.3%
25.4%

Энергетика

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

9.7%

Промышленность

HDRO.L
70.3%
HTWG.L
53.6%

Сырьевые материалы

HDRO.L
27.3%
HTWG.L
25.4%

Энергетика

HDRO.L
0.8%
HTWG.L

-

Потребительский циклический сектор

HDRO.L
0.6%
HTWG.L
11.3%

Коммуникационные услуги

HDRO.L

-

HTWG.L

-

Потребительский защитный сектор

HDRO.L

-

HTWG.L

-

Финансовые услуги

HDRO.L

-

HTWG.L

-

Здравоохранение

HDRO.L

-

HTWG.L

-

Недвижимость

HDRO.L

-

HTWG.L

-

Технологии

HDRO.L

-

HTWG.L

-

Коммунальные услуги

HDRO.L

-

HTWG.L
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Часто сравнивают с HDRO.L:
HDRO.L с 36BA.DEHDRO.L с GDGB.LHDRO.L с NUCG.LHDRO.L с DAGB.LHDRO.L с NCLR.LHDRO.L с MOAT.LHDRO.L с TREG.L
Часто сравнивают с HTWG.L:
HTWG.L с ETRA.LHTWG.L с CHRG.LHTWG.L с BATG.LHTWG.L с AUCO.LHTWG.L с BATT.LHTWG.L с LDGL.LHTWG.L с NCLR.L

Доходность на риск

HDRO.L vs. HTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDRO.L
Ранг доходности на риск HDRO.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDRO.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDRO.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDRO.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDRO.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDRO.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HTWG.L
Ранг доходности на риск HTWG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDRO.L c HTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDRO.LHTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
3.15

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.76

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

6.04

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

17.05

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDRO.L vs. HTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDRO.L на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTWG.L равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDRO.L и HTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDRO.LHTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.15

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.00

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.14

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HDRO.L и HTWG.L

Максимальная просадка HDRO.L за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки HTWG.L в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO.L и HTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDRO.LHTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-66.43%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-15.76%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.41%

-32.66%

-30.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.02%

-59.41%

-21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.04%

-19.43%

-31.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.86%

-46.23%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

5.60%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HDRO.L и HTWG.L

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что HDRO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDRO.LHTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

12.61%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.92%

20.08%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.40%

30.22%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

28.68%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

28.88%

+9.71%

Сравнение комиссий HDRO.L и HTWG.L

HDRO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HTWG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDRO.L и HTWG.L

Ни HDRO.L, ни HTWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HDRO.L and HTWG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HTWG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for HDRO.L.

HDRO.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index, while HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR. They also come from different issuers: VanEck and L&G. Their fees differ too: 0.55% for HDRO.L and 0.49% for HTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDRO.L и HTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор