Сравнение HDIV.L с CMR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henderson Diversified Income Ltd (HDIV.L) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO).
CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDIV.L или CMR.TO.
Основные характеристики
| HDIV.L | CMR.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -75.02% | 3.51% |
| Дох-ть за 1 год | -72.32% | 4.98% |
| Дох-ть за 3 года | -39.43% | 3.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -24.96% | 2.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.82% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.93 | 18.28 |
| Дневная вол-ть | 77.47% | 0.27% |
| Макс. просадка | -80.18% | -0.52% |
| Текущая просадка | -77.65% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HDIV.L и CMR.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDIV.L и CMR.TO
С начала года, HDIV.L показывает доходность -75.02%, что значительно ниже, чем у CMR.TO с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции HDIV.L уступали акциям CMR.TO по среднегодовой доходности: -10.82% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDIV.L c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Diversified Income Ltd (HDIV.L) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIV.L и CMR.TO
Дивидендная доходность HDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности CMR.TO в 4.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.L Henderson Diversified Income Ltd | 9.51% | 6.29% | 6.27% | 5.29% | 4.78% | 4.68% | 5.49% | 5.04% | 5.68% | 5.70% | 5.59% | 5.67% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 4.88% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% | 0.77% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок HDIV.L и CMR.TO
Максимальная просадка HDIV.L за все время составила -80.18%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.L и CMR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDIV.L и CMR.TO
Henderson Diversified Income Ltd (HDIV.L) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что HDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.