PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDFCAMC.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HDFCAMC.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDFCAMC.NS (HDFC Asset Management Company Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. HDFCAMC.NS operates in Asset Management (Financial Services), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HDFCAMC.NS returned 12.57%/yr vs 31.48%/yr for M&M.NS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDFCAMC.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в HDFC Asset Management Company Limited (HDFCAMC.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDFCAMC.NS показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%.

HDFCAMC.NS

1 день
0.00%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-2.12%
1 год
5.21%
3 года*
39.57%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-0.04%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDFCAMC.NS и M&M.NS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDFCAMC.NS
HDFC Asset Management Company Limited		-5.59%29.67%33.34%50.54%-8.80%-15.20%-7.79%115.64%-17.13%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%-13.79%

Correlation

The correlation between HDFCAMC.NS and M&M.NS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г.

0.32

The correlation between HDFCAMC.NS and M&M.NS shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Asset Management Company Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с HDFCAMC.NS:
HDFCAMC.NS с BAJAJFINSV.NSHDFCAMC.NS с LT.NSHDFCAMC.NS с UNIONBANK.NSHDFCAMC.NS с KEI.NSHDFCAMC.NS с BHARTIARTL.NSHDFCAMC.NS с BAJAJ-AUTO.NSHDFCAMC.NS с BSE.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

HDFCAMC.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDFCAMC.NS
Ранг доходности на риск HDFCAMC.NS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDFCAMC.NS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDFCAMC.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDFCAMC.NS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDFCAMC.NS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDFCAMC.NS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDFCAMC.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Asset Management Company Limited (HDFCAMC.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDFCAMC.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.02

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.17

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.02

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.04

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDFCAMC.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDFCAMC.NS на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDFCAMC.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDFCAMC.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.15

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.19

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HDFCAMC.NS и M&M.NS

Максимальная просадка HDFCAMC.NS за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDFCAMC.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDFCAMC.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-94.09%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.97%

-22.91%

-36.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.97%

-22.91%

-36.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.97%

-28.09%

-30.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.30%

-20.68%

-32.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-31.10%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.40%

9.68%

+29.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HDFCAMC.NS и M&M.NS

HDFC Asset Management Company Limited (HDFCAMC.NS) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что HDFCAMC.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDFCAMC.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.92%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.19%

21.45%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.78%

26.75%

+89.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.62%

27.81%

+30.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.57%

30.40%

+21.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDFCAMC.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность HDFCAMC.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDFCAMC.NS
HDFC Asset Management Company Limited		3.92%1.68%1.67%1.50%1.93%1.39%0.96%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDFCAMC.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Asset Management Company Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HDFCAMC.NS and M&M.NS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDFCAMC.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор