Сравнение HCON.TO с CGRA.TO
HCON.TO (Global X Conservative Asset Allocation ETF) and CGRA.TO (CI Global Real Asset Private Pool) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HCON.TO returned 4.63%/yr vs 7.83%/yr for CGRA.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCON.TO и CGRA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCON.TO показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у CGRA.TO с доходностью 15.81%.
HCON.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.83%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
CGRA.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCON.TO и CGRA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCON.TO Global X Conservative Asset Allocation ETF | 5.37% | 10.11% | 12.67% | 11.58% | -16.79% | 9.57% | 13.33% |
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 15.81% | 7.16% | 10.58% | 6.33% | -9.03% | 20.00% | 6.05% |
Correlation
The correlation between HCON.TO and CGRA.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCON.TO vs. CGRA.TO — Ранг доходности на риск
HCON.TO
CGRA.TO
Сравнение HCON.TO c CGRA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conservative Asset Allocation ETF (HCON.TO) и CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCON.TO | CGRA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.74 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.89 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 10.72 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCON.TO и CGRA.TO
Максимальная просадка HCON.TO за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки CGRA.TO в -16.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCON.TO и CGRA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCON.TO | CGRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -16.03% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -6.43% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -7.89% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -16.03% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.19% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.80% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.72% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCON.TO и CGRA.TO
Global X Conservative Asset Allocation ETF (HCON.TO) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что HCON.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCON.TO | CGRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.25% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 6.75% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 8.45% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 12.13% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 11.64% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCON.TO и CGRA.TO
Дивидендная доходность HCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности CGRA.TO в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 3.54% | 4.02% | 4.14% | 4.39% | 4.46% | 3.89% | 2.61% | 0.00% |
HCON.TO Global X Conservative Asset Allocation ETF | 2.73% | 2.83% | 2.60% | 0.95% | 0.02% | 0.09% | 0.78% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
HCON.TO and CGRA.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and CI.
Подберите оптимальное распределение для HCON.TO и CGRA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор