PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBANL с HBAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HBANL и HBAN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HBANL и HBAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Bancshares Incorporated (HBANL) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.92%
28.49%
HBANL
HBAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBANL:

0.96

HBAN:

1.10

Коэф-т Сортино

HBANL:

1.42

HBAN:

1.76

Коэф-т Омега

HBANL:

1.18

HBAN:

1.22

Коэф-т Кальмара

HBANL:

1.90

HBAN:

1.29

Коэф-т Мартина

HBANL:

6.44

HBAN:

6.20

Индекс Язвы

HBANL:

1.75%

HBAN:

4.86%

Дневная вол-ть

HBANL:

11.82%

HBAN:

27.47%

Макс. просадка

HBANL:

-16.47%

HBAN:

-95.34%

Текущая просадка

HBANL:

-2.72%

HBAN:

-11.78%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

HBANL:

$10.14B

HBAN:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBANL:

$10.67B

HBAN:

$10.67B

EBITDA (12 мес.)

HBANL:

$2.73B

HBAN:

$2.73B

Доходность по периодам

С начала года, HBANL показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у HBAN с доходностью 30.75%.


HBANL

С начала года

14.49%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

6.84%

1 год

13.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HBAN

С начала года

30.75%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

29.62%

1 год

33.38%

5 лет

6.04%

10 лет

8.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HBANL c HBAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Bancshares Incorporated (HBANL) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBANL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.961.10
Коэффициент Сортино HBANL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.421.76
Коэффициент Омега HBANL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.22
Коэффициент Кальмара HBANL, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.902.03
Коэффициент Мартина HBANL, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.446.20
HBANL
HBAN

Показатель коэффициента Шарпа HBANL на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAN равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBANL и HBAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.96
1.10
HBANL
HBAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBANL и HBAN

Дивидендная доходность HBANL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности HBAN в 3.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HBANL
Huntington Bancshares Incorporated
6.67%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated
3.90%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%5.12%2.40%2.19%2.26%2.00%1.97%

Просадки

Сравнение просадок HBANL и HBAN

Максимальная просадка HBANL за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки HBAN в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBANL и HBAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.72%
-11.78%
HBANL
HBAN

Волатильность

Сравнение волатильности HBANL и HBAN

Текущая волатильность для Huntington Bancshares Incorporated (HBANL) составляет 2.29%, в то время как у Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что HBANL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.29%
6.84%
HBANL
HBAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBANL и HBAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Bancshares Incorporated и Huntington Bancshares Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab